PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JAPN с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAPN с DBE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. JAPN is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, JAPN returned -9.47% vs 57.64% for DBE. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. JAPN charges 0.85%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности JAPN и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAPN показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.

JAPN

1 день
-1.47%
1 месяц
8.89%
6 месяцев
-4.78%
С начала года
-5.52%
1 год
-9.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
-1.09%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
65.69%
С начала года
68.39%
1 год
57.64%
3 года*
17.96%
5 лет*
17.10%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAPN и DBE

2026 (YTD)2025
JAPN
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF		-5.52%3.10%
DBE
Invesco DB Energy Fund		68.39%1.49%

Correlation

The correlation between JAPN and DBE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с JAPN:
JAPN с DIVNJAPN с BENJJAPN с HBTAJAPN с DXJSJAPN с NBETJAPN с SFTYJAPN с DFJ
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с GLDDBE с XLKDBE с TIP

Доходность на риск

JAPN vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAPN
Ранг доходности на риск JAPN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAPN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAPN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAPN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAPN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAPN: 66
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAPN c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JAPNDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
1.61

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
2.21

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.28

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

2.34

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

7.00

-7.66

JAPN vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAPN на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAPN и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JAPN и DBE

Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAPNDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.94%

-86.69%

+62.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.94%

-24.72%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.96%

-36.07%

+20.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-57.19%

+46.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.30%

8.26%

+6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JAPN и DBE

Текущая волатильность для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) составляет 5.89%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что JAPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAPNDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

11.68%

-5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

32.70%

-16.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

35.99%

-16.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

29.88%

-10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

28.39%

-8.66%

Сравнение комиссий JAPN и DBE

JAPN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAPN и DBE

Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности DBE в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.29%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
JAPN
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF		0.25%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JAPN and DBE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (11.68%) compared to JAPN (5.89%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 57.64% vs -9.47% for JAPN. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, JAPN has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.64% return vs -9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for JAPN.

DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.25% for JAPN.

JAPN is categorized as Japan Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Horizon and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for JAPN and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAPN и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор