Сравнение JAPN с DBE
JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. JAPN is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, JAPN returned -16.72% vs 84.41% for DBE. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. JAPN charges 0.85%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности JAPN и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAPN показывает доходность -13.33%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.
JAPN
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -13.33%
- 6 месяцев
- -13.01%
- 1 год
- -16.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 83.68%
- 6 месяцев
- 74.95%
- 1 год
- 84.41%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам JAPN и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -13.33% | 2.80% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 83.68% | -0.73% |
Correlation
The correlation between JAPN and DBE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN vs. DBE — Ранг доходности на риск
JAPN
DBE
Сравнение JAPN c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAPN | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.40 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 5.89 | -6.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 11.53 | -12.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAPN | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 2.43 | -3.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.09 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок JAPN и DBE
Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -86.69% | +62.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -14.41% | -9.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.90% | -30.27% | +7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -57.31% | +47.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.54% | 7.35% | +5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN и DBE
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) составляет 4.33%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что JAPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 12.95% | -8.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 30.86% | -15.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 34.97% | -16.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 29.39% | -10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 28.33% | -9.09% |
Сравнение комиссий JAPN и DBE
JAPN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN и DBE
Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности DBE в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.10% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.28% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN and DBE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (12.95%) compared to JAPN (4.33%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 84.41% vs -16.72% for JAPN. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, JAPN has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 84.41% return vs -16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for JAPN.
DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.28% for JAPN.
JAPN is categorized as Japan Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Horizon and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for JAPN and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAPN и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор