Сравнение JAPN с CMDT
JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. JAPN is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past year, JAPN returned -16.72% vs 35.85% for CMDT. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. JAPN charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности JAPN и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAPN показывает доходность -13.33%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 23.96%.
JAPN
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -13.33%
- 6 месяцев
- -13.01%
- 1 год
- -16.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 23.96%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- 35.85%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAPN и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -13.33% | 2.80% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 23.96% | 8.75% |
Correlation
The correlation between JAPN and CMDT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN vs. CMDT — Ранг доходности на риск
JAPN
CMDT
Сравнение JAPN c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAPN | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.50 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 8.03 | -8.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 22.12 | -23.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAPN | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 2.92 | -3.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 1.32 | -1.86 |
Просадки
Сравнение просадок JAPN и CMDT
Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -9.69% | -14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -4.49% | -19.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.90% | -2.86% | -20.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -2.69% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.54% | 1.63% | +10.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN и CMDT
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеют волатильность 4.33% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.33% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 10.30% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 12.35% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 12.21% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 12.21% | +7.03% |
Сравнение комиссий JAPN и CMDT
JAPN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN и CMDT
Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности CMDT в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.44% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.28% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN and CMDT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDT has higher volatility (4.33%) compared to JAPN (4.33%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs CMDT's -9.69%.
On 1-year performance, CMDT leads with 35.85% vs -16.72% for JAPN. On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMDT has performed better with a 35.85% return vs -16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for JAPN.
CMDT has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.28% for JAPN.
JAPN is categorized as Japan Equities, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: Horizon and PIMCO. Their fees differ too: 0.85% for JAPN and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAPN и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор