Сравнение JAPN с BOXX
JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) are both exchange-traded funds - JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon, while BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. JAPN is actively managed, while BOXX is passively managed. Over the past year, JAPN returned -14.10% vs 4.09% for BOXX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. JAPN charges 0.85%/yr vs 0.19%/yr for BOXX.
Доходность
Сравнение доходности JAPN и BOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAPN показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 1.59%.
JAPN
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- -14.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAPN и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -9.77% | 2.80% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.59% | 2.70% |
Correlation
The correlation between JAPN and BOXX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN vs. BOXX — Ранг доходности на риск
JAPN
BOXX
Сравнение JAPN c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAPN | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -38.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 9.96 | -9.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 59.63 | -60.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 530.59 | -531.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAPN | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 12.81 | -13.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 12.91 | -13.26 |
Просадки
Сравнение просадок JAPN и BOXX
Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и BOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -0.12% | -23.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -0.07% | -23.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.74% | 0.00% | -19.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -0.00% | -9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.60% | 0.01% | +12.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN и BOXX
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что JAPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 0.09% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | 0.25% | +15.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 0.32% | +18.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 0.37% | +19.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 0.37% | +19.25% |
Сравнение комиссий JAPN и BOXX
JAPN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN и BOXX
Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.27% | 0.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN and BOXX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAPN has higher volatility (6.01%) compared to BOXX (0.09%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs BOXX's -0.12%.
On 1-year performance, BOXX leads with 4.09% vs -14.10% for JAPN. On fees, BOXX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BOXX has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BOXX has performed better with a 4.09% return vs -14.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOXX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for JAPN.
JAPN has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for BOXX.
JAPN is categorized as Japan Equities, while BOXX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Horizon and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.85% for JAPN and 0.19% for BOXX.
BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.81 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAPN и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор