Сравнение JAPN с BITI
JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. JAPN is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, JAPN returned -9.47% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. JAPN charges 0.85%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности JAPN и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAPN показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
JAPN
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 8.89%
- 6 месяцев
- -4.78%
- С начала года
- -5.52%
- 1 год
- -9.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAPN и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -5.52% | 3.10% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | 12.54% |
Correlation
The correlation between JAPN and BITI is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN vs. BITI — Ранг доходности на риск
JAPN
BITI
Сравнение JAPN c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAPN | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.25 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.57 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 6.38 | -7.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAPN и BITI
Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -92.16% | +68.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -25.28% | +1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -86.41% | +70.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -68.40% | +57.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.30% | 10.16% | +4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN и BITI
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) составляет 5.89%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что JAPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 10.76% | -4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 34.28% | -17.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 44.15% | -24.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 52.24% | -32.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 52.24% | -32.51% |
Сравнение комиссий JAPN и BITI
JAPN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN и BITI
Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.25% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN and BITI have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to JAPN (5.89%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -9.47% for JAPN. On fees, JAPN is cheaper at 0.85% per year. On volatility, JAPN has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JAPN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.25% for JAPN.
JAPN is categorized as Japan Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Horizon and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for JAPN and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAPN и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор