Сравнение JAPN с BIL
JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. JAPN is actively managed, while BIL is passively managed. Over the past year, JAPN returned -19.28% vs 3.84% for BIL. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. JAPN charges 0.85%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности JAPN и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAPN показывает доходность -14.01%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.67%.
JAPN
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -14.01%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- -19.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам JAPN и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -14.01% | 3.10% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.67% | 2.63% |
Correlation
The correlation between JAPN and BIL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN vs. BIL — Ранг доходности на риск
JAPN
BIL
Сравнение JAPN c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAPN | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -174.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 87.16 | -86.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 352.24 | -353.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 2,793.11 | -2,794.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAPN и BIL
Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -0.78% | -23.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -0.01% | -23.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.51% | 0.00% | -23.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -0.26% | -9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.52% | 0.00% | +13.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN и BIL
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что JAPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 0.07% | +6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.17% | 0.14% | +16.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 0.20% | +19.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.56% | 0.26% | +19.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 0.26% | +19.30% |
Сравнение комиссий JAPN и BIL
JAPN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN и BIL
Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности BIL в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.28% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN and BIL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAPN has higher volatility (6.67%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs BIL's -0.78%.
On 1-year performance, BIL leads with 3.84% vs -19.28% for JAPN. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BIL has performed better with a 3.84% return vs -19.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.85% for JAPN.
BIL has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.28% for JAPN.
JAPN is categorized as Japan Equities, while BIL is Government Bonds. They also come from different issuers: Horizon and State Street. Their fees differ too: 0.85% for JAPN and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.32 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAPN и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор