PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANW с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JANW с SCHE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

JANW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF) and SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - JANW is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while SCHE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. JANW is actively managed, while SCHE is passively managed. Over the past 5 years, JANW returned 8.08%/yr vs 4.83%/yr for SCHE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JANW charges 0.74%/yr vs 0.11%/yr for SCHE.

Доходность

Сравнение доходности JANW и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JANW показывает доходность 4.00%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 10.50%.

JANW

1 день
0.18%
1 месяц
0.23%
С начала года
4.00%
6 месяцев
4.45%
1 год
12.31%
3 года*
10.44%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—

SCHE

1 день
0.84%
1 месяц
-0.58%
С начала года
10.50%
6 месяцев
12.18%
1 год
26.49%
3 года*
16.79%
5 лет*
4.83%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JANW и SCHE

2026 (YTD)20252024202320222021
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		4.00%10.05%10.99%14.56%-0.60%6.31%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		10.50%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%

Correlation

The correlation between JANW and SCHE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г.

0.59

The correlation between JANW and SCHE shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с JANW:
JANW с APRPJANW с DECWJANW с FLJJJANW с SIXJJANW с FEBPJANW с OCTTJANW с AIOO
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX

Доходность на риск

JANW vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANW
Ранг доходности на риск JANW: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANW: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANW: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANW: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANW c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JANWSCHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.45

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.04

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.27

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.18

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.55

7.70

+9.85

JANW vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANW на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа SCHE равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANW и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JANW и SCHE

Максимальная просадка JANW за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANW и SCHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JANWSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.69%

-36.20%

+26.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-11.29%

+7.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.66%

-17.08%

+8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.69%

-33.31%

+23.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-2.66%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-12.58%

+11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

3.20%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JANW и SCHE

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) составляет 1.31%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что JANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JANWSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

6.91%

-5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

14.48%

-10.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

16.97%

-12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.79%

17.79%

-11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.67%

19.49%

-12.82%

Сравнение комиссий JANW и SCHE

JANW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANW и SCHE

JANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.61%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Часто задаваемые вопросы

JANW and SCHE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHE has higher volatility (6.91%) compared to JANW (1.31%). In terms of maximum drawdown, JANW dropped -9.69% vs SCHE's -36.20%.

On 5-year performance, JANW leads with 8.08% vs 4.83% for SCHE. On fees, SCHE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, JANW has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JANW has performed better with a 8.08% return vs 4.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.74% for JANW.

SCHE has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for JANW.

JANW is categorized as Options Trading, while SCHE is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Allianz and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.74% for JANW and 0.11% for SCHE.

JANW currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JANW и SCHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор