PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANW с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANW с ISWN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

JANW и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JANW и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANW и ISWN

2026 (YTD)20252024202320222021
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		-1.03%10.05%10.99%14.56%-0.60%6.04%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.01%23.23%-3.96%8.19%-24.93%0.44%

Доходность по периодам

С начала года, JANW показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.

JANW

1 день
0.41%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.25%
1 год
10.23%
3 года*
9.91%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—

ISWN

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.87%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с JANW:
JANW с DECWJANW с FLJJJANW с SIXJJANW с AIOOJANW с APRTJANW с ARLUJANW с FEBT
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с AAPR

Сравнение комиссий JANW и ISWN

JANW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

JANW vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANW
Ранг доходности на риск JANW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANW: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANW c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANWISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.96

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.78

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

7.30

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANW vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANW на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWN равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANW и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANWISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.43

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.02

+1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

-0.03

+1.17

Корреляция

Корреляция между JANW и ISWN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANW и ISWN

JANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

TTM20252024202320222021
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.88%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок JANW и ISWN

Максимальная просадка JANW за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANW и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

JANWISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.69%

-32.35%

+22.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-9.63%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.69%

-32.35%

+22.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-6.12%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-16.56%

+15.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

2.35%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JANW и ISWN

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) составляет 2.66%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что JANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANWISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

5.91%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

8.66%

-5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

11.84%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

11.47%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

11.41%

-4.68%