Сравнение JANW с IAUM
JANW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - JANW is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. JANW is actively managed, while IAUM is passively managed. Over the past 3 years, JANW returned 10.44%/yr vs 29.28%/yr for IAUM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. JANW charges 0.74%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.
Доходность
Сравнение доходности JANW и IAUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANW показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью -2.40%.
JANW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 4.00%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 10.44%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
IAUM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -9.51%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 29.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANW и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JANW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF | 4.00% | 10.05% | 10.99% | 14.56% | -0.60% | 1.60% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | -2.40% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
Correlation
The correlation between JANW and IAUM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г. | 0.10 |
The correlation between JANW and IAUM shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANW vs. IAUM — Ранг доходности на риск
JANW
IAUM
Сравнение JANW c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANW | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.19 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 1.00 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.55 | 2.87 | +14.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JANW и IAUM
Максимальная просадка JANW за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки IAUM в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANW и IAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANW | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -24.37% | +14.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -24.37% | +20.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.66% | -24.37% | +15.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -21.99% | +21.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -5.38% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 8.46% | -7.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANW и IAUM
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) составляет 1.31%, в то время как у iShares Gold Trust Micro (IAUM) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что JANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANW | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 7.71% | -6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 23.82% | -19.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 27.06% | -22.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.79% | 18.05% | -11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.67% | 18.05% | -11.38% |
Сравнение комиссий JANW и IAUM
JANW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANW и IAUM
Ни JANW, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JANW and IAUM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAUM has higher volatility (7.71%) compared to JANW (1.31%). In terms of maximum drawdown, JANW dropped -9.69% vs IAUM's -24.37%.
On 3-year performance, IAUM leads with 29.28% vs 10.44% for JANW. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, JANW has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 29.28% return vs 10.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.74% for JANW.
JANW and IAUM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JANW is categorized as Options Trading, while IAUM is Gold. They also come from different issuers: Allianz and iShares. Their fees differ too: 0.74% for JANW and 0.09% for IAUM.
JANW currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JANW и IAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор