PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANW с APRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANW с APRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).

JANW и APRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JANW и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANW и APRT

2026 (YTD)20252024202320222021
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		-1.03%10.05%10.99%14.56%-0.60%7.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.52%7.99%15.15%22.13%-6.41%12.35%

Доходность по периодам

С начала года, JANW показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.52%.

JANW

1 день
0.41%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.25%
1 год
10.23%
3 года*
9.91%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—

APRT

1 день
0.44%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.52%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.93%
3 года*
13.06%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с JANW:
JANW с DECWJANW с FLJJJANW с SIXJJANW с AIOOJANW с FEBTJANW с ARLUJANW с MAYW
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR

Сравнение комиссий JANW и APRT

И JANW, и APRT имеют комиссию равную 0.74%.

JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Доходность на риск

JANW vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANW
Ранг доходности на риск JANW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANW: 7878
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANW c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANWAPRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.08

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.74

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

11.46

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANW vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANW на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRT равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANW и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANWAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.37

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.92

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.00

+0.14

Корреляция

Корреляция между JANW и APRT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANW и APRT

Ни JANW, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%

Просадки

Сравнение просадок JANW и APRT

Максимальная просадка JANW за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANW и APRT.

Загрузка...

Показатели просадок

JANWAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.69%

-14.98%

+5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-8.70%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.69%

-14.98%

+5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

0.00%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-2.11%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.32%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JANW и APRT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) составляет 2.66%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что JANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANWAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.03%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

3.83%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

10.97%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

10.82%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

10.40%

-3.67%