PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANW с APRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JANW с APRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JANW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF) and APRT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF) are both Options Trading funds from Allianz. Both are actively managed. Over the past 5 years, JANW returned 8.21%/yr vs 10.64%/yr for APRT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JANW и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JANW показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 9.89%.

JANW

1 день
-0.12%
1 месяц
1.65%
С начала года
4.39%
6 месяцев
5.14%
1 год
12.80%
3 года*
10.93%
5 лет*
8.21%
10 лет*
—

APRT

1 день
-0.20%
1 месяц
2.07%
С начала года
9.89%
6 месяцев
10.85%
1 год
19.10%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JANW и APRT

2026 (YTD)20252024202320222021
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		4.39%10.05%10.99%14.56%-0.60%7.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		9.89%7.99%15.15%22.13%-6.41%12.35%

Correlation

The correlation between JANW and APRT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2021 г.

0.86

The correlation between JANW and APRT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JANW и APRT

Секторы
JANW
APRT

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

JANW
36.2%
APRT
36.2%

Финансовые услуги

JANW
11.9%
APRT
11.9%

Коммуникационные услуги

JANW
10.9%
APRT
10.9%

Потребительский циклический сектор

JANW
10.1%
APRT
10.1%

Здравоохранение

JANW
8.4%
APRT
8.4%

Промышленность

JANW
8.1%
APRT
8.1%

Потребительский защитный сектор

JANW
4.9%
APRT
4.9%

Энергетика

JANW
3.5%
APRT
3.5%

Коммунальные услуги

JANW
2.3%
APRT
2.3%

Недвижимость

JANW
1.9%
APRT
1.9%

Сырьевые материалы

JANW
1.8%
APRT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с JANW:
JANW с APRPJANW с DECWJANW с SIXJJANW с FLJJJANW с FEBPJANW с OCTTJANW с AIOO
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с SIXOAPRT с OCTTAPRT с NVBTAPRT с MAYTAPRT с XTR

Доходность на риск

JANW vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANW
Ранг доходности на риск JANW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANW: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANW c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANWAPRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
3.83

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
6.77

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.97

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

12.06

-8.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.45

65.68

-46.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANW vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANW на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRT равному 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANW и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANWAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

3.83

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.99

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.11

+0.17

Просадки

Сравнение просадок JANW и APRT

Максимальная просадка JANW за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANW и APRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JANWAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.69%

-14.98%

+5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-1.59%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.66%

-14.98%

+6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.69%

-14.98%

+5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.20%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-2.05%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.29%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JANW и APRT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) составляет 0.78%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что JANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JANWAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.01%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

3.99%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

5.02%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

10.78%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.67%

10.29%

-3.62%

Сравнение комиссий JANW и APRT

И JANW, и APRT имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANW и APRT

Ни JANW, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JANW and APRT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

APRT has higher volatility (1.01%) compared to JANW (0.78%). In terms of maximum drawdown, JANW dropped -9.69% vs APRT's -14.98%.

On 5-year performance, APRT leads with 10.64% vs 8.21% for JANW. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, JANW has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, APRT has performed better with a 10.64% return vs 8.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JANW and APRT have the same expense ratio: 0.74% per year.

JANW and APRT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

APRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JANW и APRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор