Сравнение JANVX с VBK
JANVX (Janus Henderson Venture Fund) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, JANVX returned 12.23%/yr vs 12.54%/yr for VBK. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. JANVX charges 0.78%/yr vs 0.05%/yr for VBK.
Доходность
Сравнение доходности JANVX и VBK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANVX показывает доходность 15.01%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 18.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JANVX имеют среднегодовую доходность 12.23%, а акции VBK немного впереди с 12.54%.
JANVX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 15.01%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 28.23%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 12.23%
VBK
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 18.58%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- 32.21%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 12.54%
Сравнение доходности по годам JANVX и VBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANVX Janus Henderson Venture Fund | 15.01% | 8.98% | 22.16% | 16.16% | -24.15% | 7.45% | 31.77% | 30.80% | -6.57% | 24.28% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 18.58% | 8.50% | 16.50% | 21.45% | -28.44% | 5.66% | 35.44% | 32.75% | -5.70% | 21.87% |
Correlation
The correlation between JANVX and VBK is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.95 |
The correlation between JANVX and VBK has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANVX vs. VBK — Ранг доходности на риск
JANVX
VBK
Сравнение JANVX c VBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Venture Fund (JANVX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANVX | VBK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.83 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 10.59 | -2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JANVX и VBK
Максимальная просадка JANVX за все время составила -86.48%, что больше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANVX и VBK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANVX | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.48% | -58.68% | -27.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -11.44% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.88% | -27.54% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.17% | -38.39% | +3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.81% | -38.70% | +1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.08% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -10.13% | -20.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.05% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANVX и VBK
Текущая волатильность для Janus Henderson Venture Fund (JANVX) составляет 5.95%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что JANVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANVX | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 6.97% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 15.52% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 20.07% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 23.63% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 22.91% | -2.02% |
Сравнение комиссий JANVX и VBK
JANVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VBK в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANVX и VBK
Дивидендная доходность JANVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности VBK в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANVX Janus Henderson Venture Fund | 4.77% | 5.48% | 14.11% | 5.22% | 4.42% | 12.59% | 5.46% | 3.86% | 10.26% | 5.32% | 1.76% | 4.58% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.44% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, JANVX and VBK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VBK has higher volatility (6.97%) compared to JANVX (5.95%). In terms of maximum drawdown, JANVX dropped -86.48% vs VBK's -58.68%.
VBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JANVX и VBK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор