Сравнение JANVX с VBK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Venture Fund (JANVX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).
JANVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 30 апр. 1985 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JANVX и VBK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JANVX и VBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANVX Janus Henderson Venture Fund | -2.77% | 8.98% | 22.16% | 16.16% | -24.15% | 7.45% | 31.77% | 30.80% | -6.57% | 24.28% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 1.01% | 8.50% | 16.50% | 21.45% | -28.44% | 5.66% | 35.44% | 32.75% | -5.70% | 21.87% |
Доходность по периодам
С начала года, JANVX показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 1.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JANVX имеют среднегодовую доходность 10.54%, а акции VBK немного впереди с 10.55%.
JANVX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 10.54%
VBK
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANVX и VBK
JANVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.
Доходность на риск
JANVX vs. VBK — Ранг доходности на риск
JANVX
VBK
Сравнение JANVX c VBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Venture Fund (JANVX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANVX | VBK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.87 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.49 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 5.92 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANVX | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.87 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.10 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.46 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.40 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между JANVX и VBK составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANVX и VBK
Дивидендная доходность JANVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности VBK в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANVX Janus Henderson Venture Fund | 5.64% | 5.48% | 14.11% | 5.22% | 4.42% | 12.59% | 5.46% | 3.86% | 10.26% | 5.32% | 1.76% | 4.58% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок JANVX и VBK
Максимальная просадка JANVX за все время составила -86.48%, что больше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANVX и VBK.
Загрузка...
Показатели просадок
| JANVX | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.48% | -58.68% | -27.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -14.56% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.17% | -38.39% | +3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.81% | -38.70% | +1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -6.78% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.04% | -10.22% | -20.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.67% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANVX и VBK
Текущая волатильность для Janus Henderson Venture Fund (JANVX) составляет 7.21%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что JANVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JANVX | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 8.63% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 15.43% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 24.45% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 23.48% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 22.80% | -1.97% |