Сравнение JANVX с HRSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Venture Fund (JANVX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).
JANVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 30 апр. 1985 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности JANVX и HRSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JANVX и HRSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANVX Janus Henderson Venture Fund | -1.83% | 8.98% | 22.16% | 16.16% | -24.15% | 7.45% | 31.77% | 30.80% | -6.57% | 24.28% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 6.61% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
Доходность по периодам
С начала года, JANVX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции JANVX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 10.64% против 17.64% соответственно.
JANVX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 10.64%
HRSMX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 52.27%
- 3 года*
- 26.95%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 17.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANVX и HRSMX
JANVX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.
Доходность на риск
JANVX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск
JANVX
HRSMX
Сравнение JANVX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Venture Fund (JANVX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANVX | HRSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.87 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.45 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 3.74 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 14.83 | -10.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANVX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.87 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.41 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.68 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.53 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между JANVX и HRSMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANVX и HRSMX
Дивидендная доходность JANVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности HRSMX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANVX Janus Henderson Venture Fund | 5.58% | 5.48% | 14.11% | 5.22% | 4.42% | 12.59% | 5.46% | 3.86% | 10.26% | 5.32% | 1.76% | 4.58% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 3.97% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок JANVX и HRSMX
Максимальная просадка JANVX за все время составила -86.48%, что больше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANVX и HRSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JANVX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.48% | -64.92% | -21.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -12.29% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.17% | -38.49% | +3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.81% | -40.74% | +3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -6.13% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.03% | -13.16% | -17.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.75% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANVX и HRSMX
Текущая волатильность для Janus Henderson Venture Fund (JANVX) составляет 7.19%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что JANVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JANVX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 12.15% | -4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 21.75% | -9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 30.17% | -9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 27.17% | -6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 25.82% | -4.99% |