Сравнение JANEX с MMGPX
JANEX (Janus Henderson Enterprise Fund) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, JANEX returned 7.50%/yr vs -5.11%/yr for MMGPX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JANEX charges 0.79%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.
Доходность
Сравнение доходности JANEX и MMGPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANEX показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью 1.78%.
JANEX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 4.66%
- С начала года
- 8.14%
- 1 год
- 12.78%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 12.52%
MMGPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- -2.24%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- -7.36%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- -5.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANEX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | 8.14% | 7.64% | 15.25% | 17.99% | -16.03% | 17.02% | 20.38% | 35.22% | -0.95% | 21.67% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 1.78% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
Correlation
The correlation between JANEX and MMGPX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.69 |
The correlation between JANEX and MMGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANEX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
JANEX
MMGPX
Сравнение JANEX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANEX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.21 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | -0.41 | +4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JANEX и MMGPX
Максимальная просадка JANEX за все время составила -79.85%, что больше максимальной просадки MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANEX и MMGPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANEX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.85% | -75.38% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -27.79% | +16.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.57% | -29.27% | +9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.24% | -72.70% | +48.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -39.18% | +38.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.03% | -30.35% | +5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 14.07% | -10.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANEX и MMGPX
Текущая волатильность для Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) составляет 4.25%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что JANEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANEX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 6.57% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 21.82% | -10.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 28.50% | -14.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 39.82% | -22.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 35.15% | -16.47% |
Сравнение комиссий JANEX и MMGPX
JANEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANEX и MMGPX
Дивидендная доходность JANEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, тогда как MMGPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | 6.95% | 7.51% | 7.00% | 7.52% | 10.51% | 15.98% | 8.46% | 4.45% | 6.38% | 1.78% | 1.64% | 3.64% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.00% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JANEX and MMGPX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMGPX has higher volatility (6.57%) compared to JANEX (4.25%). In terms of maximum drawdown, JANEX dropped -79.85% vs MMGPX's -75.38%.
JANEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JANEX и MMGPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор