PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANEX с JFRDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JANEX с JFRDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JANEX (Janus Henderson Enterprise Fund) and JFRDX (Janus Henderson Forty Fund Class D) are both mutual funds - JANEX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson, while JFRDX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Janus Henderson. Over the past 5 years, JANEX returned 7.16%/yr vs 10.99%/yr for JFRDX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JANEX charges 0.79%/yr vs 0.63%/yr for JFRDX.

Доходность

Сравнение доходности JANEX и JFRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JANEX показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у JFRDX с доходностью 6.32%.

JANEX

1 день
0.25%
1 месяц
5.16%
С начала года
6.84%
6 месяцев
6.66%
1 год
13.68%
3 года*
13.02%
5 лет*
7.16%
10 лет*
12.65%

JFRDX

1 день
-1.93%
1 месяц
5.07%
С начала года
6.32%
6 месяцев
5.83%
1 год
23.50%
3 года*
22.66%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JANEX и JFRDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		6.84%7.64%15.25%17.99%-16.03%17.02%20.38%35.22%-0.95%21.65%
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		6.32%18.31%28.26%40.01%-33.58%22.73%39.22%36.75%1.49%16.74%

Correlation

The correlation between JANEX and JFRDX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.82

Over the past year, the correlation between JANEX and JFRDX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Enterprise Fund

Janus Henderson Forty Fund Class D

Часто сравнивают с JANEX:
JANEX с VOOJANEX с SPYJANEX с VLIFXJANEX с JANRXJANEX с VIMCXJANEX с DRMCXJANEX с JSMD
Часто сравнивают с JFRDX:
JFRDX с SPYJFRDX с QQQJFRDX с JANVXJFRDX с JAGRXJFRDX с JNGLXJFRDX с GTLLXJFRDX с SPMO

Доходность на риск

JANEX vs. JFRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANEX
Ранг доходности на риск JANEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANEX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANEX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANEX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
JFRDX
Ранг доходности на риск JFRDX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFRDX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFRDX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFRDX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFRDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFRDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANEX c JFRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANEXJFRDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.40

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.94

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

4.20

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANEX vs. JFRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANEX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JFRDX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANEX и JFRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANEXJFRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.40

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.50

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.75

-0.30

Просадки

Сравнение просадок JANEX и JFRDX

Максимальная просадка JANEX за все время составила -79.85%, что больше максимальной просадки JFRDX в -40.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANEX и JFRDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JANEXJFRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.85%

-40.91%

-38.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-19.05%

+7.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.57%

-22.14%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.24%

-40.91%

+16.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.43%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.11%

-8.17%

-16.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

5.81%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности JANEX и JFRDX

Текущая волатильность для Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) составляет 4.10%, в то время как у Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что JANEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JANEXJFRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

5.01%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

13.55%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

17.51%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

22.02%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

22.06%

-3.35%

Сравнение комиссий JANEX и JFRDX

JANEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JFRDX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANEX и JFRDX

Дивидендная доходность JANEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности JFRDX в 12.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		7.03%7.51%7.00%7.52%10.51%15.98%8.46%4.45%6.38%1.78%1.64%3.64%
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		12.32%13.10%11.27%9.12%0.06%10.12%8.26%7.21%8.88%9.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JANEX and JFRDX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JFRDX has higher volatility (5.01%) compared to JANEX (4.10%). In terms of maximum drawdown, JANEX dropped -79.85% vs JFRDX's -40.91%.

JFRDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JANEX и JFRDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор