Сравнение JAMRX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JAMRX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JAMRX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAMRX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMRX Janus Henderson Research Fund Class I | -10.69% | 18.32% | 41.65% | 43.02% | -30.03% | 20.08% | 32.67% | 35.28% | -2.84% | 25.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, JAMRX показывает доходность -10.69%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции JAMRX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.05% против 14.14% соответственно.
JAMRX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -10.69%
- 6 месяцев
- -10.26%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 15.05%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAMRX и VOO
JAMRX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
JAMRX vs. VOO — Ранг доходности на риск
JAMRX
VOO
Сравнение JAMRX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAMRX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.01 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.53 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.55 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 7.31 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAMRX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.01 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.71 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.79 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.83 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между JAMRX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAMRX и VOO
Дивидендная доходность JAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMRX Janus Henderson Research Fund Class I | 13.41% | 11.98% | 10.22% | 2.88% | 0.28% | 13.02% | 2.91% | 10.27% | 10.92% | 8.17% | 5.60% | 9.61% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок JAMRX и VOO
Максимальная просадка JAMRX за все время составила -71.20%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMRX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAMRX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.20% | -33.99% | -37.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -11.98% | -5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.53% | -24.52% | -12.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | -33.99% | -2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.89% | -5.55% | -8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.74% | -3.72% | -18.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 2.55% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAMRX и VOO
Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что JAMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAMRX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 5.34% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 9.47% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 18.11% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 16.82% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 17.99% | +3.33% |