Сравнение JAMRX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
JAMRX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности JAMRX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAMRX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMRX Janus Henderson Research Fund Class I | -10.69% | 18.32% | 41.65% | 43.02% | -30.03% | 20.08% | 32.67% | 35.28% | -2.84% | 25.89% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, JAMRX показывает доходность -10.69%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции JAMRX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 15.05% против 14.08% соответственно.
JAMRX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -10.69%
- 6 месяцев
- -10.26%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 15.05%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAMRX и FXAIX
JAMRX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
JAMRX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
JAMRX
FXAIX
Сравнение JAMRX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAMRX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.97 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.49 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.52 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 7.30 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAMRX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.97 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.76 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между JAMRX и FXAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAMRX и FXAIX
Дивидендная доходность JAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMRX Janus Henderson Research Fund Class I | 13.41% | 11.98% | 10.22% | 2.88% | 0.28% | 13.02% | 2.91% | 10.27% | 10.92% | 8.17% | 5.60% | 9.61% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок JAMRX и FXAIX
Максимальная просадка JAMRX за все время составила -71.20%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMRX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAMRX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.20% | -33.79% | -37.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -12.13% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.53% | -24.50% | -12.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | -33.79% | -2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.89% | -6.23% | -7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.74% | -3.83% | -17.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 2.53% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAMRX и FXAIX
Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что JAMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAMRX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 5.34% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 9.53% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 18.32% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 16.92% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 18.05% | +3.27% |