Сравнение JAMRX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

JAMRX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JAMRX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAMRX и VUG

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
JAMRX Janus Henderson Research Fund Class I	-10.69%	18.32%	41.65%	43.02%	-30.03%	20.08%	32.67%	35.28%	-2.84%	25.89%
VUG Vanguard Growth ETF	-9.39%	19.40%	32.69%	46.83%	-33.16%	27.35%	40.25%	37.03%	-3.32%	27.72%

Доходность по периодам

С начала года, JAMRX показывает доходность -10.69%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции JAMRX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 15.05% против 16.16% соответственно.

JAMRX

1 день: 3.86%

1 месяц: -6.02%

С начала года: -10.69%

6 месяцев: -10.26%

1 год: 15.84%

3 года*: 23.36%

5 лет*: 11.89%

10 лет*: 15.05%

VUG

1 день: 1.09%

1 месяц: -4.37%

С начала года: -9.39%

6 месяцев: -8.17%

1 год: 18.52%

3 года*: 21.59%

5 лет*: 11.67%

10 лет*: 16.16%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Janus Henderson Research Fund Class I

Название символа

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с JAMRX:

JAMRX с FXAIX JAMRX с SWPPX JAMRX с JNRFX JAMRX с FSSNX JAMRX с FSPSX JAMRX с VOO JAMRX с ANFFX

Часто сравнивают с VUG:

VUG с QQQ VUG с SCHG VUG с VOO VUG с VGT VUG с VTI VUG с FSPGX VUG с VOOG

Сравнение комиссий JAMRX и VUG

JAMRX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

JAMRX

Janus Henderson Research Fund Class I

VUG

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

JAMRX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JAMRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VUG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAMRX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JAMRX	VUG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.75	0.82	-0.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.24	1.32	-0.08
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.19	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.98	1.19	-0.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.48	4.15	-0.67
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAMRX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAMRX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAMRX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JAMRX	VUG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.75	0.82	-0.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.54	0.53	+0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.71	0.76	-0.05
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.57	0.57	-0.01

Корреляция

Корреляция между JAMRX и VUG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAMRX и VUG

Дивидендная доходность JAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности VUG в 0.45%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JAMRX Janus Henderson Research Fund Class I	13.41%	11.98%	10.22%	2.88%	0.28%	13.02%	2.91%	10.27%	10.92%	8.17%	5.60%	9.61%
VUG Vanguard Growth ETF	0.45%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%

Просадки

Сравнение просадок JAMRX и VUG

Максимальная просадка JAMRX за все время составила -71.20%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMRX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

	JAMRX	VUG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-71.20%	-50.68%	-20.52%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.09%	-16.53%	-0.56%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.53%	-35.61%	-0.92%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.53%	-35.61%	-0.92%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.89%	-12.25%	-1.64%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.74%	-7.13%	-14.61%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.79%	4.72%	+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JAMRX и VUG

Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 7.07% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JAMRX	VUG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.07%	7.12%	-0.05%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.65%	12.70%	-0.05%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.52%	22.70%	-0.18%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.12%	22.22%	-0.10%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.32%	21.38%	-0.06%

Сравнение JAMRX с VUG

Доходность

Сравнение доходности JAMRX и VUG

Сравнение доходности по годам JAMRX и VUG

Доходность по периодам

JAMRX

VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JAMRX и VUG

Доходность на риск

JAMRX vs. VUG — Ранг доходности на риск

JAMRX

VUG

Сравнение JAMRX c VUG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JAMRX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAMRX и VUG

Просадки

Сравнение просадок JAMRX и VUG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JAMRX и VUG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)