PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAMRX с JNRFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAMRX с JNRFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JAMRX (Janus Henderson Research Fund Class I) and JNRFX (Janus Henderson Research Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Janus Henderson. Over the past 10 years, JAMRX returned 17.07%/yr vs 16.58%/yr for JNRFX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. JAMRX charges 0.64%/yr vs 0.66%/yr for JNRFX.

Доходность

Сравнение доходности JAMRX и JNRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и Janus Henderson Research Fund (JNRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JAMRX показывает доходность 7.70%, а JNRFX немного выше – 7.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JAMRX имеют среднегодовую доходность 17.07%, а акции JNRFX немного отстают с 16.58%.

JAMRX

1 день
-1.37%
1 месяц
5.63%
С начала года
7.70%
6 месяцев
7.10%
1 год
22.75%
3 года*
27.67%
5 лет*
15.27%
10 лет*
17.07%

JNRFX

1 день
-1.38%
1 месяц
5.65%
С начала года
7.74%
6 месяцев
7.15%
1 год
22.88%
3 года*
25.77%
5 лет*
14.29%
10 лет*
16.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAMRX и JNRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAMRX
Janus Henderson Research Fund Class I		7.70%18.32%41.65%43.02%-30.03%20.08%32.67%35.28%-2.84%25.89%
JNRFX
Janus Henderson Research Fund		7.74%18.45%35.13%43.14%-29.96%20.19%32.82%35.40%-2.73%25.90%

Correlation

The correlation between JAMRX and JNRFX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1993 г.

1.00

The correlation between JAMRX and JNRFX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Research Fund Class I

Janus Henderson Research Fund

Часто сравнивают с JAMRX:
JAMRX с SWPPXJAMRX с FXAIXJAMRX с VUGJAMRX с VOOJAMRX с ANFFXJAMRX с JANIXJAMRX с FSPSX
Часто сравнивают с JNRFX:
JNRFX с JNGTXJNRFX с SPYJNRFX с JANIXJNRFX с VGTJNRFX с SWNRXJNRFX с FPURXJNRFX с VOOG

Доходность на риск

JAMRX vs. JNRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAMRX
Ранг доходности на риск JAMRX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAMRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAMRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAMRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAMRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAMRX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
JNRFX
Ранг доходности на риск JNRFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNRFX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNRFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNRFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNRFX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNRFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAMRX c JNRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и Janus Henderson Research Fund (JNRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAMRXJNRFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.50

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.08

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.40

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.77

4.81

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAMRX vs. JNRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAMRX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNRFX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAMRX и JNRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAMRXJNRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.65

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.47

+0.13

Просадки

Сравнение просадок JAMRX и JNRFX

Максимальная просадка JAMRX за все время составила -71.20%, примерно равная максимальной просадке JNRFX в -74.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMRX и JNRFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAMRXJNRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.20%

-74.74%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-17.05%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-22.66%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.53%

-36.48%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

-36.48%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.61%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.64%

-24.96%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

4.94%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JAMRX и JNRFX

Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и Janus Henderson Research Fund (JNRFX) имеют волатильность 4.14% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAMRXJNRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.13%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

12.39%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

15.92%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

22.04%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.37%

21.33%

+0.04%

Сравнение комиссий JAMRX и JNRFX

JAMRX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии JNRFX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAMRX и JNRFX

Дивидендная доходность JAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что сопоставимо с доходностью JNRFX в 11.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAMRX
Janus Henderson Research Fund Class I		11.12%11.98%10.22%2.88%0.28%13.02%2.91%10.27%10.92%8.17%5.60%9.61%
JNRFX
Janus Henderson Research Fund		11.08%11.94%5.11%2.93%0.43%13.01%2.98%10.37%11.06%8.22%5.41%9.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, JAMRX and JNRFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JAMRX has higher volatility (4.14%) compared to JNRFX (4.13%). In terms of maximum drawdown, JAMRX dropped -71.20% vs JNRFX's -74.74%.

JNRFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAMRX и JNRFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор