- Эмитент
- Janus Henderson
- Дата выпуска
- 3 мая 1993 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JAMRX
Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) прибавил 7.7% с начала года. Текущая цена акции JAMRX — $96. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JAMRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,035.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) показал доход в 7.70% с начала года и 22.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JAMRX составила 17.07%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
Janus Henderson Research Fund Class I
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- 7.70%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 27.67%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 17.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность JAMRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JAMRX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.33% | -3.83% | -5.89% | 13.17% | 6.89% | -0.31% | 7.70% | ||||||
| 2025 | 1.98% | -2.98% | -8.57% | 2.26% | 9.81% | 7.25% | 3.85% | -0.18% | 3.82% | 3.35% | -1.53% | -0.83% | 18.32% |
| 2024 | 4.63% | 7.37% | 2.68% | -4.62% | 6.80% | 6.25% | -2.24% | 2.00% | 2.72% | 0.04% | 5.40% | 5.04% | 41.65% |
| 2023 | 8.33% | -1.67% | 7.07% | 0.89% | 5.44% | 6.15% | 3.54% | -0.60% | -5.26% | -1.21% | 10.67% | 4.19% | 43.02% |
| 2022 | -9.10% | -3.48% | 2.10% | -12.45% | -2.44% | -9.07% | 12.05% | -4.89% | -10.28% | 5.93% | 6.45% | -6.72% | -30.03% |
| 2021 | -2.29% | 1.66% | 1.24% | 6.81% | -0.87% | 4.96% | 2.13% | 2.51% | -4.99% | 7.12% | -0.76% | 1.61% | 20.08% |
Метрики бенчмарка
Janus Henderson Research Fund Class I has an annualized alpha of 3.37%, beta of 1.06, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 03, 1993.
- This fund captured 123.08% of S&P 500 Index gains and 106.04% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 3.37% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.06 and R2 of 0.83, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.37%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 123.08%
- Участие в снижении
- 106.04%
Комиссия
Комиссия JAMRX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JAMRX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JAMRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.98 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 13.78 | -9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Janus Henderson Research Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.72 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $10.72 | $10.72 | $8.65 | $1.90 | $0.13 | $8.85 | $1.87 | $5.12 | $4.44 | $3.79 | $2.24 | $4.00 |
Дивидендный доход | 11.12% | 11.98% | 10.22% | 2.88% | 0.28% | 13.02% | 2.91% | 10.27% | 10.92% | 8.17% | 5.60% | 9.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Janus Henderson Research Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.72 | $10.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.65 | $8.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $1.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.85 | $8.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Janus Henderson Research Fund Class I показал максимальную просадку в 71.20%, зарегистрированную 23 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2917 торговых сессий.
Текущая просадка Janus Henderson Research Fund Class I составляет 1.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -71.20%июль 2002 г. | 2y 3mo | 11y 7mo | 13y 11moмарт 2000 г. - февр. 2014 г. |
Медвежий рынок2022 | -36.53%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -32.28%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 11d | 4mo 13dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -25.91%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 2mo 8d | 4mo 27dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -22.66%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 3d | 4mo 17dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| JAMRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.20% | -56.78% | -14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -9.10% | -7.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | -18.90% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.53% | -25.43% | -11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | -33.92% | -2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.33% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.64% | -10.72% | -10.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 1.97% | +2.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JAMRX
Добавьте Janus Henderson Research Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JAMRX