Сравнение JAMRX с ADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).
JAMRX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности JAMRX и ADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAMRX и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMRX Janus Henderson Research Fund Class I | -10.69% | 18.32% | 41.65% | 43.02% | -30.03% | 20.08% | 32.67% | 35.28% | -2.84% | 25.89% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | -2.00% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Доходность по периодам
С начала года, JAMRX показывает доходность -10.69%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции JAMRX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 15.05% против 16.68% соответственно.
JAMRX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -10.69%
- 6 месяцев
- -10.26%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 15.05%
ADX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 16.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAMRX и ADX
JAMRX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.
Доходность на риск
JAMRX vs. ADX — Ранг доходности на риск
JAMRX
ADX
Сравнение JAMRX c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAMRX | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.47 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.18 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.56 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 11.81 | -8.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAMRX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.47 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.89 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.93 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.09 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между JAMRX и ADX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAMRX и ADX
Дивидендная доходность JAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности ADX в 8.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMRX Janus Henderson Research Fund Class I | 13.41% | 11.98% | 10.22% | 2.88% | 0.28% | 13.02% | 2.91% | 10.27% | 10.92% | 8.17% | 5.60% | 9.61% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 8.26% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок JAMRX и ADX
Максимальная просадка JAMRX за все время составила -71.20%, примерно равная максимальной просадке ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMRX и ADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAMRX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.20% | -71.60% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -11.12% | -5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.53% | -25.07% | -11.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | -37.17% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.89% | -4.36% | -9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.74% | -23.22% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 2.41% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAMRX и ADX
Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что JAMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAMRX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 6.64% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 10.77% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 18.76% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 17.23% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 17.96% | +3.36% |