Сравнение JAGRX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
JAGRX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JAGRX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAGRX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGRX Janus Henderson VIT Research Portfolio | -9.80% | 18.43% | 35.33% | 43.17% | -29.45% | 20.41% | 32.28% | 35.60% | -2.58% | 27.90% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.20% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, JAGRX показывает доходность -9.80%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.20%. За последние 10 лет акции JAGRX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 14.82% против 8.80% соответственно.
JAGRX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -9.80%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- 16.26%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 14.82%
TVRIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGRX и TVRIX
JAGRX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
JAGRX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
JAGRX
TVRIX
Сравнение JAGRX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGRX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.99 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.46 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.53 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 6.19 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGRX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.99 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.34 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.50 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.55 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между JAGRX и TVRIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGRX и TVRIX
Дивидендная доходность JAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что меньше доходности TVRIX в 10.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGRX Janus Henderson VIT Research Portfolio | 8.21% | 7.41% | 2.63% | 0.12% | 24.98% | 4.91% | 7.66% | 10.73% | 6.12% | 1.23% | 6.99% | 22.73% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.06% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JAGRX и TVRIX
Максимальная просадка JAGRX за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGRX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAGRX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -39.36% | -23.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -8.45% | -8.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.99% | -24.87% | -11.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.99% | -39.36% | +3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.03% | -8.56% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -6.10% | -12.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 2.09% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGRX и TVRIX
Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что JAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAGRX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 4.50% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 7.87% | +4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 12.62% | +9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 14.46% | +7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 17.80% | +3.46% |