PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGRX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAGRX с FCGSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JAGRX (Janus Henderson VIT Research Portfolio) and FCGSX (Fidelity Series Growth Company Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, JAGRX returned 16.78%/yr vs 24.64%/yr for FCGSX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. JAGRX charges 0.60%/yr vs 0.00%/yr for FCGSX.

Доходность

Сравнение доходности JAGRX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAGRX показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью 23.66%. За последние 10 лет акции JAGRX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 16.78% против 24.64% соответственно.

JAGRX

1 день
-1.37%
1 месяц
5.65%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.14%
1 год
22.97%
3 года*
25.83%
5 лет*
14.53%
10 лет*
16.78%

FCGSX

1 день
-0.21%
1 месяц
7.43%
С начала года
23.66%
6 месяцев
24.81%
1 год
55.55%
3 года*
34.64%
5 лет*
19.47%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAGRX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAGRX
Janus Henderson VIT Research Portfolio		7.75%18.43%35.33%43.17%-29.45%20.41%32.28%35.60%-2.58%27.90%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		23.66%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Correlation

The correlation between JAGRX and FCGSX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2013 г.

0.95

The correlation between JAGRX and FCGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Research Portfolio

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с JAGRX:
JAGRX с XLKJAGRX с VGTJAGRX с JFRDXJAGRX с PAGRXJAGRX с JNRFXJAGRX с ANFFXJAGRX с TVRIX
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с VYMFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKX

Доходность на риск

JAGRX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGRX
Ранг доходности на риск JAGRX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGRX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGRX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGRX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGRX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGRX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGRX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAGRXFCGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
3.21

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.99

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.53

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

5.43

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

24.79

-19.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAGRX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGRX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGRX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAGRXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

3.21

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.83

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

1.06

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.98

-0.47

Просадки

Сравнение просадок JAGRX и FCGSX

Максимальная просадка JAGRX за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGRX и FCGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAGRXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.35%

-38.77%

-24.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-10.42%

-6.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.69%

-26.07%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.99%

-38.77%

+2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-38.77%

+2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.21%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.38%

-6.96%

-11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

2.28%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGRX и FCGSX

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) составляет 4.13%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что JAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAGRXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.43%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

13.34%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

17.65%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

23.65%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

23.24%

-1.91%

Сравнение комиссий JAGRX и FCGSX

JAGRX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGRX и FCGSX

Дивидендная доходность JAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности FCGSX в 8.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		8.47%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%
JAGRX
Janus Henderson VIT Research Portfolio		6.87%7.41%2.63%0.12%24.98%4.91%7.66%10.73%6.12%1.23%6.99%22.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JAGRX and FCGSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCGSX has higher volatility (4.43%) compared to JAGRX (4.13%). In terms of maximum drawdown, JAGRX dropped -63.35% vs FCGSX's -38.77%.

FCGSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAGRX и FCGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор