Сравнение JAGG с XVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL).
JAGG и XVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAGG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JAGG и XVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAGG и XVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.32% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | 0.72% |
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | -1.76% | 9.52% | 20.00% | 7.42% | -20.78% | 13.22% |
Доходность по периодам
С начала года, JAGG показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у XVOL с доходностью -1.76%.
JAGG
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- —
XVOL
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGG и XVOL
JAGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XVOL в 0.83%.
Доходность на риск
JAGG vs. XVOL — Ранг доходности на риск
JAGG
XVOL
Сравнение JAGG c XVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGG | XVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.88 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.26 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.51 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 5.66 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGG | XVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.88 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.26 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между JAGG и XVOL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGG и XVOL
Дивидендная доходность JAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности XVOL в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.27% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | 1.99% | 1.95% | 3.13% | 1.09% | 2.86% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JAGG и XVOL
Максимальная просадка JAGG за все время составила -18.73%, что меньше максимальной просадки XVOL в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGG и XVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAGG | XVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.73% | -25.82% | +7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -9.28% | +6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -6.56% | +3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -9.73% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.51% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGG и XVOL
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) составляет 1.85%, в то время как у Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что JAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAGG | XVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 4.78% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 9.01% | -6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 14.93% | -10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 17.49% | -11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 17.49% | -11.65% |