Сравнение JAGG с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
JAGG и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAGG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JAGG и JQUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAGG и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.32% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | -1.79% | 7.31% | 8.31% | 1.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -1.91% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 28.68% | 16.56% | 28.47% | -3.33% |
Доходность по периодам
С начала года, JAGG показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью -1.91%.
JAGG
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- —
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGG и JQUA
JAGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JAGG vs. JQUA — Ранг доходности на риск
JAGG
JQUA
Сравнение JAGG c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGG | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.59 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.97 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.91 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 4.41 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGG | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.59 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.75 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.73 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между JAGG и JQUA составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGG и JQUA
Дивидендная доходность JAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности JQUA в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.27% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок JAGG и JQUA
Максимальная просадка JAGG за все время составила -18.73%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGG и JQUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAGG | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.73% | -32.92% | +14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -7.83% | +5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -22.47% | +4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -4.20% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -4.23% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.37% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGG и JQUA
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) составляет 1.85%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что JAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAGG | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 4.41% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 8.58% | -5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 16.71% | -12.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 15.60% | -9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 18.09% | -12.25% |