Сравнение JAGG с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и ARK Innovation ETF (ARKK).
JAGG и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAGG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JAGG и ARKK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAGG и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | -1.79% | 7.31% | 8.31% | 1.00% |
ARKK ARK Innovation ETF | -11.08% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | -8.10% |
Доходность по периодам
С начала года, JAGG показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%.
JAGG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
ARKK
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -11.08%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- 43.10%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGG и ARKK
JAGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.
Доходность на риск
JAGG vs. ARKK — Ранг доходности на риск
JAGG
ARKK
Сравнение JAGG c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGG | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.02 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.66 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.40 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 3.60 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGG | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.02 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.23 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.32 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между JAGG и ARKK составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGG и ARKK
Дивидендная доходность JAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок JAGG и ARKK
Максимальная просадка JAGG за все время составила -18.73%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGG и ARKK.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAGG | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.73% | -80.97% | +62.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -31.35% | +28.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -77.23% | +59.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -55.71% | +52.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -29.81% | +23.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 12.16% | -11.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGG и ARKK
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) составляет 1.83%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что JAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAGG | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 12.59% | -10.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 27.62% | -24.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 42.55% | -38.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 46.38% | -40.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 40.11% | -34.27% |