PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JACNX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JACNX с SWMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).

JACNX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 февр. 2000 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JACNX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JACNX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JACNX
Janus Henderson Contrarian Fund		-4.88%7.34%18.44%21.58%-21.54%20.79%27.88%43.19%-4.08%-0.21%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.25%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, JACNX показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.

JACNX

1 день
4.46%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-8.56%
1 год
10.22%
3 года*
10.38%
5 лет*
5.25%
10 лет*
11.16%

SWMCX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.45%
1 год
15.42%
3 года*
13.27%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Contrarian Fund

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с JACNX:
JACNX с JNGTXJACNX с BRK-BJACNX с QDISXJACNX с VTIJACNX с IVVJACNX с VFIAXJACNX с VOO
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SCHBSWMCX с SPMDSWMCX с SCHD

Сравнение комиссий JACNX и SWMCX

JACNX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

JACNX
Janus Henderson Contrarian Fund
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

JACNX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JACNX
Ранг доходности на риск JACNX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JACNX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACNX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACNX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACNX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JACNX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JACNXSWMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.84

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.29

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.22

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

5.68

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JACNX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JACNX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа SWMCX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JACNX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JACNXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.84

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.38

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.46

-0.13

Корреляция

Корреляция между JACNX и SWMCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JACNX и SWMCX

Дивидендная доходность JACNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности SWMCX в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JACNX
Janus Henderson Contrarian Fund		11.67%11.10%11.53%7.13%0.53%9.63%1.69%11.74%8.86%7.77%3.52%2.71%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.10%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JACNX и SWMCX

Максимальная просадка JACNX за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACNX и SWMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

JACNXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.81%

-40.34%

-26.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.27%

-13.43%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-26.09%

-4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-5.76%

-4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-6.74%

-8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

2.89%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JACNX и SWMCX

Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что JACNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JACNXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

5.61%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.52%

10.50%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

19.09%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

18.27%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

20.77%

+0.92%