PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JACNX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JACNX с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

JACNX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 февр. 2000 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JACNX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JACNX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JACNX
Janus Henderson Contrarian Fund		-4.88%7.34%18.44%21.58%-21.54%20.79%27.88%43.19%-4.08%5.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, JACNX показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции JACNX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.16% против 14.11% соответственно.

JACNX

1 день
4.46%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-8.56%
1 год
10.22%
3 года*
10.38%
5 лет*
5.25%
10 лет*
11.16%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Contrarian Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JACNX:
JACNX с JNGTXJACNX с BRK-BJACNX с QDISXJACNX с VTIJACNX с VFIAXJACNX с VOOJACNX с SWPPX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий JACNX и IVV

JACNX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

JACNX
Janus Henderson Contrarian Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

JACNX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JACNX
Ранг доходности на риск JACNX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JACNX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACNX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACNX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACNX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JACNX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JACNXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.00

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.52

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.54

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

7.28

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JACNX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JACNX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JACNX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JACNXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.00

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.71

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.78

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.42

-0.09

Корреляция

Корреляция между JACNX и IVV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JACNX и IVV

Дивидендная доходность JACNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JACNX
Janus Henderson Contrarian Fund		11.67%11.10%11.53%7.13%0.53%9.63%1.69%11.74%8.86%7.77%3.52%2.71%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок JACNX и IVV

Максимальная просадка JACNX за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACNX и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

JACNXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.81%

-55.25%

-11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.27%

-12.06%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-24.53%

-5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

-33.90%

-6.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-5.57%

-4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-10.84%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

2.55%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JACNX и IVV

Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что JACNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JACNXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

5.34%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.52%

9.47%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

18.31%

+6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

16.89%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

18.03%

+3.66%