Сравнение JABS с SPTS
JABS (Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF) and SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - JABS is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson, while SPTS is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Index. JABS is actively managed, while SPTS is passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. JABS charges 0.33%/yr vs 0.03%/yr for SPTS.
Доходность
Сравнение доходности JABS и SPTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JABS показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у SPTS с доходностью 0.48%.
JABS
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение доходности по годам JABS и SPTS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 1.32% | 2.49% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.48% | 2.23% |
Correlation
The correlation between JABS and SPTS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JABS vs. SPTS — Ранг доходности на риск
JABS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPTS
Сравнение JABS c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF (JABS) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JABS | SPTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JABS и SPTS
Максимальная просадка JABS за все время составила -0.97%, что меньше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABS и SPTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JABS | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.97% | -5.83% | +4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.24% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -1.72% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JABS и SPTS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JABS | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 1.33% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 1.99% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 1.70% | +0.28% |
Сравнение комиссий JABS и SPTS
JABS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABS и SPTS
Дивидендная доходность JABS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности SPTS в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 4.19% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.91% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
JABS and SPTS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTS is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.33% for JABS.
JABS has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 3.91% for SPTS.
JABS is categorized as Short-Term Bond, while SPTS is Government Bonds. They also come from different issuers: Janus Henderson and State Street. Their fees differ too: 0.33% for JABS and 0.03% for SPTS.
Подберите оптимальное распределение для JABS и SPTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор