Сравнение JABS с SJLD
JABS (Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF) and SJLD (SanJac Alpha Low Duration ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. JABS charges 0.33%/yr vs 0.35%/yr for SJLD.
Доходность
Сравнение доходности JABS и SJLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JABS показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у SJLD с доходностью 1.81%.
JABS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SJLD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JABS и SJLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 1.64% | 2.49% |
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 1.81% | 2.19% |
Correlation
The correlation between JABS and SJLD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JABS vs. SJLD — Ранг доходности на риск
JABS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SJLD
Сравнение JABS c SJLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF (JABS) и SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JABS | SJLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JABS и SJLD
Максимальная просадка JABS за все время составила -0.97%, что меньше максимальной просадки SJLD в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABS и SJLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JABS | SJLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.97% | -1.04% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.12% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JABS и SJLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JABS | SJLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 1.96% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 1.92% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 1.92% | +0.06% |
Сравнение комиссий JABS и SJLD
JABS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии SJLD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABS и SJLD
Дивидендная доходность JABS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности SJLD в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 4.18% | 2.19% | 0.00% |
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 4.42% | 3.74% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
JABS and SJLD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JABS is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JABS is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.35% for SJLD.
SJLD has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 4.18% for JABS.
They also come from different issuers: Janus Henderson and SanJac Alpha. Their fees differ too: 0.33% for JABS and 0.35% for SJLD.
Подберите оптимальное распределение для JABS и SJLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор