Сравнение JABS с SLDR
JABS (Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF) and SLDR (Global X Short-Term Treasury Ladder ETF) are both exchange-traded funds - JABS is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson, while SLDR is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 1-3 Years Laddered Bond Index. JABS is actively managed, while SLDR is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. JABS charges 0.33%/yr vs 0.12%/yr for SLDR.
Доходность
Сравнение доходности JABS и SLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JABS показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у SLDR с доходностью 0.31%.
JABS
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JABS и SLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 1.29% | 2.49% |
SLDR Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | 0.31% | 2.18% |
Correlation
The correlation between JABS and SLDR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JABS vs. SLDR — Ранг доходности на риск
JABS
SLDR
Сравнение JABS c SLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF (JABS) и Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JABS | SLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 2.58 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок JABS и SLDR
Максимальная просадка JABS за все время составила -0.97%, что больше максимальной просадки SLDR в -0.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABS и SLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JABS | SLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.97% | -0.87% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.28% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.14% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JABS и SLDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JABS | SLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 1.25% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 1.24% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.00% | 1.24% | +0.76% |
Сравнение комиссий JABS и SLDR
JABS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SLDR в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABS и SLDR
Дивидендная доходность JABS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности SLDR в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 4.19% | 2.19% | 0.00% |
SLDR Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | 3.72% | 3.80% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
JABS and SLDR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLDR is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLDR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.33% for JABS.
JABS has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 3.72% for SLDR.
JABS is categorized as Short-Term Bond, while SLDR is Government Bonds. They also come from different issuers: Janus Henderson and Global X. Their fees differ too: 0.33% for JABS and 0.12% for SLDR.
Подберите оптимальное распределение для JABS и SLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор