Сравнение JABS с JSML
JABS (Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF) and JSML (Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - JABS is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson, while JSML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Cap Growth Alpha Index. JABS is actively managed, while JSML is passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. JABS charges 0.33%/yr vs 0.30%/yr for JSML.
Доходность
Сравнение доходности JABS и JSML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JABS показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у JSML с доходностью 19.06%.
JABS
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JSML
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 19.06%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 33.64%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение доходности по годам JABS и JSML
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 1.29% | 2.49% |
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 19.06% | 7.55% |
Correlation
The correlation between JABS and JSML is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JABS vs. JSML — Ранг доходности на риск
JABS
JSML
Сравнение JABS c JSML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF (JABS) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JABS | JSML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.57 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 0.56 | +1.66 |
Просадки
Сравнение просадок JABS и JSML
Максимальная просадка JABS за все время составила -0.97%, что меньше максимальной просадки JSML в -39.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABS и JSML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JABS | JSML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.97% | -39.65% | +38.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.84% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -10.86% | +10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JABS и JSML
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JABS | JSML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 21.56% | -19.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 24.34% | -22.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.00% | 24.27% | -22.27% |
Сравнение комиссий JABS и JSML
JABS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии JSML в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABS и JSML
Дивидендная доходность JABS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности JSML в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 4.19% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 0.80% | 0.94% | 1.19% | 0.49% | 0.67% | 0.46% | 0.30% | 0.27% | 0.76% | 0.42% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
JABS and JSML have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JSML is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JSML is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.33% for JABS.
JABS has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 0.80% for JSML.
JABS is categorized as Short-Term Bond, while JSML is Small Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.33% for JABS and 0.30% for JSML.
Подберите оптимальное распределение для JABS и JSML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор