Сравнение JABS с LODI
JABS (Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF) and LODI (AAM SLC Low Duration Income ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. JABS charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for LODI.
Доходность
Сравнение доходности JABS и LODI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JABS показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у LODI с доходностью 1.87%.
JABS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LODI
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JABS и LODI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 1.27% | 2.49% |
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 1.87% | 2.71% |
Correlation
The correlation between JABS and LODI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JABS vs. LODI — Ранг доходности на риск
JABS
LODI
Сравнение JABS c LODI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF (JABS) и AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JABS | LODI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.21 | 2.37 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок JABS и LODI
Максимальная просадка JABS за все время составила -0.97%, примерно равная максимальной просадке LODI в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABS и LODI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JABS | LODI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.97% | -1.01% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.04% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.21% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JABS и LODI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JABS | LODI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 2.40% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 2.34% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.00% | 2.34% | -0.34% |
Сравнение комиссий JABS и LODI
JABS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии LODI в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABS и LODI
Дивидендная доходность JABS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности LODI в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 4.19% | 2.19% | 0.00% |
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 4.96% | 5.11% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
JABS and LODI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LODI is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LODI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for JABS.
LODI has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 4.19% for JABS.
They also come from different issuers: Janus Henderson and AAM. Their fees differ too: 0.33% for JABS and 0.15% for LODI.
Подберите оптимальное распределение для JABS и LODI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор