Сравнение JABS с SCHO
JABS (Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF) and SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) are both exchange-traded funds - JABS is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson, while SCHO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. JABS is actively managed, while SCHO is passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. JABS charges 0.33%/yr vs 0.03%/yr for SCHO.
Доходность
Сравнение доходности JABS и SCHO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JABS показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.50%.
JABS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение доходности по годам JABS и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 1.27% | 2.49% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.50% | 2.29% |
Correlation
The correlation between JABS and SCHO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JABS vs. SCHO — Ранг доходности на риск
JABS
SCHO
Сравнение JABS c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF (JABS) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JABS | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.46 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.21 | 1.00 | +1.21 |
Просадки
Сравнение просадок JABS и SCHO
Максимальная просадка JABS за все время составила -0.97%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABS и SCHO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JABS | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.97% | -5.69% | +4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.18% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.61% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JABS и SCHO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JABS | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 1.37% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 1.98% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.00% | 1.56% | +0.44% |
Сравнение комиссий JABS и SCHO
JABS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABS и SCHO
Дивидендная доходность JABS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности SCHO в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 4.19% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.90% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
JABS and SCHO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.33% for JABS.
JABS has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 3.90% for SCHO.
JABS is categorized as Short-Term Bond, while SCHO is Government Bonds. They also come from different issuers: Janus Henderson and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.33% for JABS and 0.03% for SCHO.
Подберите оптимальное распределение для JABS и SCHO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор