PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JABS с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JABS и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF (JABS) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JABS показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.50%.


JABS

1 день
-0.02%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.81%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHO

1 день
0.08%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.90%
1 год
3.35%
3 года*
4.16%
5 лет*
1.82%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JABS и SCHO


Correlation

The correlation between JABS and SCHO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

JABS vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JABS

SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JABS c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF (JABS) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JABS vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JABSSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.21

1.00

+1.21

Просадки

Сравнение просадок JABS и SCHO

Максимальная просадка JABS за все время составила -0.97%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABS и SCHO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JABSSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.97%

-5.69%

+4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.18%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-0.61%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JABS и SCHO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JABSSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00%

1.37%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

1.98%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.00%

1.56%

+0.44%

Сравнение комиссий JABS и SCHO

JABS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JABS и SCHO

Дивидендная доходность JABS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности SCHO в 3.90%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JABS
Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF
4.19%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
3.90%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Часто задаваемые вопросы


JABS and SCHO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.33% for JABS.

JABS has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 3.90% for SCHO.

JABS is categorized as Short-Term Bond, while SCHO is Government Bonds. They also come from different issuers: Janus Henderson and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.33% for JABS and 0.03% for SCHO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JABS и SCHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор