Сравнение JABS с LDUR
JABS (Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF) and LDUR (PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. JABS charges 0.33%/yr vs 0.54%/yr for LDUR.
Доходность
Сравнение доходности JABS и LDUR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JABS показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у LDUR с доходностью 1.33%.
JABS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDUR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.16%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- 2.42%
Сравнение доходности по годам JABS и LDUR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 1.82% | 2.49% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 1.33% | 2.65% |
Correlation
The correlation between JABS and LDUR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JABS vs. LDUR — Ранг доходности на риск
JABS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LDUR
Сравнение JABS c LDUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF (JABS) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JABS | LDUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JABS и LDUR
Максимальная просадка JABS за все время составила -0.97%, что меньше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABS и LDUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JABS | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.97% | -8.68% | +7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.08% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.85% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JABS и LDUR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JABS | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 1.56% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 2.04% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.96% | 2.77% | -0.81% |
Сравнение комиссий JABS и LDUR
JABS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии LDUR в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABS и LDUR
Дивидендная доходность JABS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности LDUR в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 4.58% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.30% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
JABS and LDUR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JABS is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JABS is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.54% for LDUR.
JABS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.30% for LDUR.
They also come from different issuers: Janus Henderson and PIMCO. Their fees differ too: 0.33% for JABS and 0.54% for LDUR.
Подберите оптимальное распределение для JABS и LDUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор