Сравнение JABS с BBSB
JABS (Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF) and BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) are both exchange-traded funds - JABS is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson, while BBSB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. JABS is actively managed, while BBSB is passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. JABS charges 0.33%/yr vs 0.04%/yr for BBSB.
Доходность
Сравнение доходности JABS и BBSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JABS показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у BBSB с доходностью 0.80%.
JABS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBSB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.77%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JABS и BBSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 1.82% | 2.49% |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 0.80% | 2.19% |
Correlation
The correlation between JABS and BBSB is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JABS vs. BBSB — Ранг доходности на риск
JABS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BBSB
Сравнение JABS c BBSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF (JABS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JABS | BBSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JABS и BBSB
Максимальная просадка JABS за все время составила -0.97%, что меньше максимальной просадки BBSB в -1.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABS и BBSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JABS | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.97% | -1.57% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.30% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JABS и BBSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JABS | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 1.29% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 1.66% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.96% | 1.66% | +0.30% |
Сравнение комиссий JABS и BBSB
JABS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии BBSB в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABS и BBSB
Дивидендная доходность JABS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности BBSB в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 3.79% | 3.69% | 4.84% | 3.50% |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 4.58% | 2.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JABS and BBSB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.33% for JABS.
JABS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 3.79% for BBSB.
JABS is categorized as Short-Term Bond, while BBSB is Government Bonds. They also come from different issuers: Janus Henderson and JPMorgan. Their fees differ too: 0.33% for JABS and 0.04% for BBSB.
Подберите оптимальное распределение для JABS и BBSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор