PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JABLX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JABLX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

JABLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JABLX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JABLX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		-4.89%15.13%15.42%15.41%-16.36%17.20%14.21%22.60%0.68%18.44%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, JABLX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции JABLX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 9.63% против 10.88% соответственно.

JABLX

1 день
2.07%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-3.63%
1 год
11.29%
3 года*
11.51%
5 лет*
6.86%
10 лет*
9.63%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Balanced Portfolio

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с JABLX:
JABLX с VGSTXJABLX с SWOBXJABLX с PHGJABLX с KOSJABLX с VTSAXJABLX с QQQJABLX с SCHD
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий JABLX и TSAIX

JABLX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

JABLX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JABLX
Ранг доходности на риск JABLX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JABLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABLX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JABLX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JABLXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.10

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.62

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.45

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

6.28

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JABLX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JABLX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABLX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JABLXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.10

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.48

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.62

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.67

+0.24

Корреляция

Корреляция между JABLX и TSAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABLX и TSAIX

Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		5.42%5.16%2.02%2.01%4.78%1.58%3.14%4.43%5.22%1.71%3.64%5.22%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок JABLX и TSAIX

Максимальная просадка JABLX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JABLXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.07%

-34.58%

+7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-11.72%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-28.28%

+6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.47%

-34.58%

+12.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-7.52%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-4.96%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.71%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности JABLX и TSAIX

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) составляет 4.07%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что JABLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JABLXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

6.34%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

10.26%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

17.32%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.14%

16.20%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.08%

17.62%

-6.54%