PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JABLX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JABLX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

JABLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JABLX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JABLX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		-4.89%15.13%15.42%15.41%-16.36%17.20%14.21%22.60%0.68%18.44%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, JABLX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции JABLX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 9.63% против 3.00% соответственно.

JABLX

1 день
2.07%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-3.63%
1 год
11.29%
3 года*
11.51%
5 лет*
6.86%
10 лет*
9.63%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Balanced Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с JABLX:
JABLX с VGSTXJABLX с SWOBXJABLX с PHGJABLX с KOSJABLX с VTSAXJABLX с QQQJABLX с SCHD
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий JABLX и SCLAX

И JABLX, и SCLAX имеют комиссию равную 0.62%.

JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

JABLX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JABLX
Ранг доходности на риск JABLX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JABLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABLX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JABLX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JABLXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.96

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.75

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.24

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

9.02

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JABLX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JABLX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABLX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JABLXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.96

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.01

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

1.10

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.96

-0.05

Корреляция

Корреляция между JABLX и SCLAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABLX и SCLAX

Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		5.42%5.16%2.02%2.01%4.78%1.58%3.14%4.43%5.22%1.71%3.64%5.22%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок JABLX и SCLAX

Максимальная просадка JABLX за все время составила -27.07%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JABLXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.07%

-5.59%

-21.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-2.32%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-5.59%

-15.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.47%

-5.59%

-16.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-1.84%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-1.15%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

0.58%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JABLX и SCLAX

Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что JABLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JABLXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

1.19%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

2.01%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

2.66%

+9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.14%

3.07%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.08%

2.75%

+8.33%