PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JABLX с JNRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JABLX с JNRFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Janus Henderson Research Fund (JNRFX).

JABLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г.. JNRFX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JABLX и JNRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Janus Henderson Research Fund (JNRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JABLX и JNRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		-4.89%15.13%15.42%15.41%-16.36%17.20%14.21%22.60%0.68%18.44%
JNRFX
Janus Henderson Research Fund		-10.67%18.45%35.13%43.14%-29.96%20.19%32.82%35.40%-2.73%25.90%

Доходность по периодам

С начала года, JABLX показывает доходность -4.89%, что значительно выше, чем у JNRFX с доходностью -10.67%. За последние 10 лет акции JABLX уступали акциям JNRFX по среднегодовой доходности: 9.63% против 14.57% соответственно.

JABLX

1 день
2.07%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-3.63%
1 год
11.29%
3 года*
11.51%
5 лет*
6.86%
10 лет*
9.63%

JNRFX

1 день
3.86%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-10.67%
6 месяцев
-10.21%
1 год
15.96%
3 года*
21.52%
5 лет*
10.93%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Balanced Portfolio

Janus Henderson Research Fund

Часто сравнивают с JABLX:
JABLX с VGSTXJABLX с SWOBXJABLX с PHGJABLX с KOSJABLX с VTSAXJABLX с QQQJABLX с SCHD
Часто сравнивают с JNRFX:
JNRFX с JNGTXJNRFX с JANIXJNRFX с SPYJNRFX с VGTJNRFX с SWNRXJNRFX с FPURXJNRFX с VOOG

Сравнение комиссий JABLX и JNRFX

JABLX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии JNRFX в 0.66%.

JNRFX
Janus Henderson Research Fund
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio

Доходность на риск

JABLX vs. JNRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JABLX
Ранг доходности на риск JABLX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JABLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABLX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JNRFX
Ранг доходности на риск JNRFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNRFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNRFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNRFX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNRFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNRFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JABLX c JNRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Janus Henderson Research Fund (JNRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JABLXJNRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.76

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.25

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

0.99

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

3.52

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JABLX vs. JNRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JABLX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNRFX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABLX и JNRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JABLXJNRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.76

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.50

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.69

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.44

+0.47

Корреляция

Корреляция между JABLX и JNRFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABLX и JNRFX

Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности JNRFX в 13.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		5.42%5.16%2.02%2.01%4.78%1.58%3.14%4.43%5.22%1.71%3.64%5.22%
JNRFX
Janus Henderson Research Fund		13.36%11.94%5.11%2.93%0.43%13.01%2.98%10.37%11.06%8.22%5.41%9.21%

Просадки

Сравнение просадок JABLX и JNRFX

Максимальная просадка JABLX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки JNRFX в -74.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и JNRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JABLXJNRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.07%

-74.74%

+47.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-17.05%

+8.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-36.48%

+15.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.47%

-36.48%

+14.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-13.85%

+7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-25.07%

+20.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

4.78%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности JABLX и JNRFX

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) составляет 4.07%, в то время как у Janus Henderson Research Fund (JNRFX) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что JABLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JABLXJNRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

7.06%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

12.64%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

22.52%

-10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.14%

22.03%

-10.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.08%

21.27%

-10.19%