PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JABLX с JANIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JABLX с JANIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Janus Henderson Triton Fund (JANIX).

JABLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г.. JANIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 25 февр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JABLX и JANIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Janus Henderson Triton Fund (JANIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JABLX и JANIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		-4.89%15.13%15.42%15.41%-16.36%17.20%14.21%22.60%0.68%18.44%
JANIX
Janus Henderson Triton Fund		-1.36%9.66%10.40%14.68%-23.65%6.76%28.56%28.42%-5.15%27.01%

Доходность по периодам

С начала года, JABLX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у JANIX с доходностью -1.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JABLX имеют среднегодовую доходность 9.63%, а акции JANIX немного отстают с 9.36%.

JABLX

1 день
2.07%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-3.63%
1 год
11.29%
3 года*
11.51%
5 лет*
6.86%
10 лет*
9.63%

JANIX

1 день
3.91%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
3.63%
1 год
16.34%
3 года*
8.76%
5 лет*
1.77%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Balanced Portfolio

Janus Henderson Triton Fund

Часто сравнивают с JABLX:
JABLX с VGSTXJABLX с SWOBXJABLX с PHGJABLX с KOSJABLX с VTSAXJABLX с QQQJABLX с SCHD
Часто сравнивают с JANIX:
JANIX с JNRFXJANIX с IVOIXJANIX с VTIJANIX с FXAIXJANIX с SPYJANIX с WASCXJANIX с FDGRX

Сравнение комиссий JABLX и JANIX

JABLX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии JANIX в 0.78%.

JANIX
Janus Henderson Triton Fund
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio

Доходность на риск

JABLX vs. JANIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JABLX
Ранг доходности на риск JABLX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JABLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABLX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JANIX
Ранг доходности на риск JANIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JABLX c JANIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Janus Henderson Triton Fund (JANIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JABLXJANIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.79

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.26

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.15

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

4.76

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JABLX vs. JANIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JABLX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANIX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABLX и JANIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JABLXJANIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.79

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.09

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.46

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.46

+0.44

Корреляция

Корреляция между JABLX и JANIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABLX и JANIX

Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности JANIX в 11.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		5.42%5.16%2.02%2.01%4.78%1.58%3.14%4.43%5.22%1.71%3.64%5.22%
JANIX
Janus Henderson Triton Fund		11.39%11.23%7.57%7.15%6.24%20.40%4.12%4.26%7.50%5.08%2.74%7.76%

Просадки

Сравнение просадок JABLX и JANIX

Максимальная просадка JABLX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки JANIX в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и JANIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JABLXJANIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.07%

-62.76%

+35.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-13.22%

+5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-31.80%

+10.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.47%

-39.70%

+17.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-7.57%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-10.10%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.18%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JABLX и JANIX

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) составляет 4.07%, в то время как у Janus Henderson Triton Fund (JANIX) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что JABLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JABLXJANIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

7.37%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

11.96%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

20.46%

-8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.14%

19.52%

-8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.08%

20.53%

-9.45%