Сравнение JABLX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
JABLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности JABLX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JABLX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABLX Janus Henderson VIT Balanced Portfolio | -4.89% | 15.13% | 15.42% | 15.41% | -16.36% | 17.20% | 14.21% | 22.60% | 0.68% | 18.44% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, JABLX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции JABLX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 9.63% против 5.04% соответственно.
JABLX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- -3.63%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 9.63%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JABLX и BERIX
JABLX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
JABLX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
JABLX
BERIX
Сравнение JABLX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JABLX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.57 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 3.30 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.53 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 4.77 | -3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 17.74 | -11.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JABLX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.57 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.83 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.07 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между JABLX и BERIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABLX и BERIX
Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABLX Janus Henderson VIT Balanced Portfolio | 5.42% | 5.16% | 2.02% | 2.01% | 4.78% | 1.58% | 3.14% | 4.43% | 5.22% | 1.71% | 3.64% | 5.22% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок JABLX и BERIX
Максимальная просадка JABLX за все время составила -27.07%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JABLX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.07% | -20.34% | -6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -2.95% | -5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -15.73% | -5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.47% | -20.34% | -2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -0.79% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -2.60% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 0.79% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JABLX и BERIX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что JABLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JABLX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 1.55% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.80% | 4.29% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 5.38% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.14% | 5.94% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.08% | 6.00% | +5.08% |