Сравнение JABAX с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
JABAX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Доходность
Сравнение доходности JABAX и FPURX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JABAX и FPURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABAX Janus Henderson Balanced Fund Class T | -5.37% | 14.85% | 20.63% | 15.29% | -16.70% | 17.07% | 14.22% | 22.40% | 0.53% | 17.68% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | -1.27% | 12.22% | 18.94% | 20.20% | -17.35% | 18.92% | 20.58% | 21.27% | -4.18% | 18.28% |
Доходность по периодам
С начала года, JABAX показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции JABAX уступали акциям FPURX по среднегодовой доходности: 9.85% против 10.52% соответственно.
JABAX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 9.85%
FPURX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JABAX и FPURX
JABAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.
Доходность на риск
JABAX vs. FPURX — Ранг доходности на риск
JABAX
FPURX
Сравнение JABAX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JABAX | FPURX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.21 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.74 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.84 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 7.80 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JABAX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.21 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.61 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.81 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.71 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между JABAX и FPURX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABAX и FPURX
Дивидендная доходность JABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности FPURX в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABAX Janus Henderson Balanced Fund Class T | 8.71% | 8.67% | 11.71% | 2.15% | 1.83% | 4.38% | 2.41% | 2.76% | 6.95% | 4.59% | 3.28% | 6.18% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 6.92% | 6.83% | 11.30% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 3.78% | 3.71% | 7.49% |
Просадки
Сравнение просадок JABAX и FPURX
Максимальная просадка JABAX за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABAX и FPURX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JABAX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.98% | -31.76% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -8.48% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.60% | -22.53% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.50% | -23.93% | +1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -5.06% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -4.66% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.00% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JABAX и FPURX
Текущая волатильность для Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) составляет 3.82%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что JABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JABAX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 4.70% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 7.89% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 12.65% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.31% | 13.28% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 13.05% | -1.86% |