Сравнение JABAX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
JABAX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JABAX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JABAX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABAX Janus Henderson Balanced Fund Class T | -6.87% | 14.85% | 20.63% | 15.29% | -16.70% | 17.07% | 14.22% | 22.40% | 0.53% | 17.68% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, JABAX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции JABAX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 9.67% против 4.97% соответственно.
JABAX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 9.67%
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JABAX и CSTAX
JABAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
JABAX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
JABAX
CSTAX
Сравнение JABAX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JABAX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.73 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.47 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.23 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 9.16 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JABAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.73 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.57 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.86 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.86 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между JABAX и CSTAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABAX и CSTAX
Дивидендная доходность JABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABAX Janus Henderson Balanced Fund Class T | 8.85% | 8.67% | 11.71% | 2.15% | 1.83% | 4.38% | 2.41% | 2.76% | 6.95% | 4.59% | 3.28% | 6.18% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок JABAX и CSTAX
Максимальная просадка JABAX за все время составила -25.98%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABAX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JABAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.98% | -14.52% | -11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -2.72% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.60% | -14.52% | -7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.50% | -14.52% | -7.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -2.48% | -5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -2.37% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 0.66% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности JABAX и CSTAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что JABAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JABAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 1.32% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 2.05% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 3.47% | +8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 5.16% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.18% | 5.82% | +5.36% |