PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JABAX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JABAX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

JABAX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности JABAX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JABAX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JABAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T		-5.37%14.85%20.63%15.29%-16.70%17.07%14.22%22.40%0.53%17.68%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, JABAX показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции JABAX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 9.85% против 8.70% соответственно.

JABAX

1 день
1.60%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-4.15%
1 год
10.53%
3 года*
12.83%
5 лет*
7.52%
10 лет*
9.85%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Balanced Fund Class T

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с JABAX:
JABAX с FBALXJABAX с VWINXJABAX с MEIIXJABAX с PRWCXJABAX с OMAHJABAX с RDVYJABAX с VXUS
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий JABAX и CONWX

JABAX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
JABAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T

Доходность на риск

JABAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JABAX
Ранг доходности на риск JABAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JABAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JABAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JABAXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.71

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.37

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.21

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

12.51

-7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JABAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JABAX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABAX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JABAXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.71

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.74

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.78

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.79

+0.15

Корреляция

Корреляция между JABAX и CONWX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABAX и CONWX

Дивидендная доходность JABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JABAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T		8.71%8.67%11.71%2.15%1.83%4.38%2.41%2.76%6.95%4.59%3.28%6.18%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JABAX и CONWX

Максимальная просадка JABAX за все время составила -25.98%, примерно равная максимальной просадке CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABAX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

JABAXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.98%

-26.09%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-8.60%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-12.49%

-9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.50%

-26.09%

+3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-1.27%

-5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-2.78%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.52%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JABAX и CONWX

Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что JABAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JABAXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.25%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

5.47%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

10.70%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

10.27%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

11.16%

+0.03%