PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JABAX с AVEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JABAX с AVEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).

JABAX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности JABAX и AVEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JABAX и AVEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JABAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T		-5.37%14.85%20.63%15.29%-16.70%17.07%14.22%22.40%0.53%17.68%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		1.11%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%8.30%0.41%4.16%

Доходность по периодам

С начала года, JABAX показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции JABAX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 9.85% против 3.91% соответственно.

JABAX

1 день
1.60%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-4.15%
1 год
10.53%
3 года*
12.83%
5 лет*
7.52%
10 лет*
9.85%

AVEFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.58%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Balanced Fund Class T

Ave Maria Bond Fund

Часто сравнивают с JABAX:
JABAX с FBALXJABAX с VWINXJABAX с MEIIXJABAX с PRWCXJABAX с OMAHJABAX с RDVYJABAX с VXUS
Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VOOAVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VFFVXAVEFX с SCHOAVEFX с AOKAVEFX с VIGAX

Сравнение комиссий JABAX и AVEFX

JABAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.

JABAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T
AVEFX
Ave Maria Bond Fund

Доходность на риск

JABAX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JABAX
Ранг доходности на риск JABAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JABAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JABAX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JABAXAVEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.15

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.64

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.65

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

5.64

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JABAX vs. AVEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JABAX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEFX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABAX и AVEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JABAXAVEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.15

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.76

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.98

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.11

-0.17

Корреляция

Корреляция между JABAX и AVEFX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABAX и AVEFX

Дивидендная доходность JABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности AVEFX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JABAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T		8.71%8.67%11.71%2.15%1.83%4.38%2.41%2.76%6.95%4.59%3.28%6.18%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.10%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%

Просадки

Сравнение просадок JABAX и AVEFX

Максимальная просадка JABAX за все время составила -25.98%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABAX и AVEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JABAXAVEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.98%

-10.24%

-15.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-2.52%

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-8.02%

-13.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.50%

-10.24%

-12.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-2.44%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-0.96%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

0.74%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JABAX и AVEFX

Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что JABAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JABAXAVEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

1.16%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

2.17%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

3.44%

+8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

4.14%

+7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

4.01%

+7.18%