PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAAX с SVBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAAAX с SVBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).

JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JAAAX и SVBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAAAX и SVBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		2.52%6.18%6.59%5.85%-3.12%4.77%4.36%8.95%-4.09%6.10%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%

Доходность по периодам

С начала года, JAAAX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у SVBAX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции JAAAX уступали акциям SVBAX по среднегодовой доходности: 4.05% против 9.13% соответственно.

JAAAX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.59%
1 год
8.05%
3 года*
6.41%
5 лет*
4.12%
10 лет*
4.05%

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

John Hancock Balanced Fund

Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с BIMBX
Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PCEFSVBAX с PAVE

Сравнение комиссий JAAAX и SVBAX

JAAAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Доходность на риск

JAAAX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAAX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAAXSVBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.54

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.23

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.26

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

11.04

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAAX vs. SVBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAAX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVBAX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAAX и SVBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAAXSVBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.54

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.71

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.85

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.68

+0.17

Корреляция

Корреляция между JAAAX и SVBAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAAX и SVBAX

Дивидендная доходность JAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности SVBAX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.49%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Просадки

Сравнение просадок JAAAX и SVBAX

Максимальная просадка JAAAX за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAAX и SVBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAAAXSVBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.72%

-40.81%

+25.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.43%

-7.73%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.28%

-20.53%

+14.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.64%

-21.00%

+8.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-3.68%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-5.26%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.58%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAAX и SVBAX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) составляет 1.16%, в то время как у John Hancock Balanced Fund (SVBAX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что JAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAAAXSVBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

3.92%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

6.35%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

11.22%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.22%

10.73%

-6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

10.76%

-6.38%