PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAAX с RMDFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAAAX с RMDFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX).

JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г.. RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности JAAAX и RMDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAAAX и RMDFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		2.10%6.18%6.59%5.85%-3.12%4.77%4.36%8.95%-4.09%6.10%
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		2.53%18.85%1.45%8.01%-6.84%4.20%5.10%11.50%-4.89%9.41%

Доходность по периодам

С начала года, JAAAX показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у RMDFX с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции JAAAX уступали акциям RMDFX по среднегодовой доходности: 4.00% против 4.91% соответственно.

JAAAX

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.02%
С начала года
2.10%
6 месяцев
3.22%
1 год
7.80%
3 года*
6.27%
5 лет*
4.12%
10 лет*
4.00%

RMDFX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.79%
С начала года
2.53%
6 месяцев
7.56%
1 год
17.15%
3 года*
9.46%
5 лет*
5.23%
10 лет*
4.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Aspiriant Defensive Allocation Fund

Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с BIMBX
Часто сравнивают с RMDFX:
RMDFX с FSHNXRMDFX с BINCRMDFX с QMNNXRMDFX с VOORMDFX с EGRIXRMDFX с AGEPXRMDFX с QLENX

Сравнение комиссий JAAAX и RMDFX

JAAAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.

JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund

Доходность на риск

JAAAX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
RMDFX
Ранг доходности на риск RMDFX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMDFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMDFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAAX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAAXRMDFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

3.47

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

4.74

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.75

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

4.07

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

17.19

-8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAAX vs. RMDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAAX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа RMDFX равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAAX и RMDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAAXRMDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

3.47

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.83

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.79

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.78

+0.06

Корреляция

Корреляция между JAAAX и RMDFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAAX и RMDFX

Дивидендная доходность JAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности RMDFX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.50%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		4.52%4.63%0.00%3.69%0.78%5.37%2.28%3.78%4.11%2.16%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAAAX и RMDFX

Максимальная просадка JAAAX за все время составила -15.72%, примерно равная максимальной просадке RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAAX и RMDFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAAAXRMDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.72%

-15.96%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.43%

-4.19%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.28%

-14.63%

+8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.64%

-15.96%

+3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-3.79%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-3.37%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.99%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAAX и RMDFX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) составляет 1.04%, в то время как у Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что JAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAAAXRMDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

1.99%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

3.83%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

5.01%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.21%

6.34%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

6.20%

-1.83%