PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAAX с JVLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAAAX с JVLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX).

JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г.. JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JAAAX и JVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAAAX и JVLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		2.52%6.18%6.59%5.85%-3.12%4.77%4.36%8.95%-4.09%6.10%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		1.78%17.48%15.59%13.91%-4.45%29.92%1.59%22.70%-9.75%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, JAAAX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у JVLIX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции JAAAX уступали акциям JVLIX по среднегодовой доходности: 4.05% против 11.43% соответственно.

JAAAX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.59%
1 год
8.05%
3 года*
6.41%
5 лет*
4.12%
10 лет*
4.05%

JVLIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.78%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.36%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с BIMBX
Часто сравнивают с JVLIX:
JVLIX с VTIJVLIX с VFIAXJVLIX с IVEJVLIX с VUGJVLIX с VTVJVLIX с FLCOXJVLIX с VASVX

Сравнение комиссий JAAAX и JVLIX

JAAAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии JVLIX в 0.76%.

JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Доходность на риск

JAAAX vs. JVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
JVLIX
Ранг доходности на риск JVLIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAAX c JVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAAXJVLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.17

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.66

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.73

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

7.89

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAAX vs. JVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAAX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа JVLIX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAAX и JVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAAXJVLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.17

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.63

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.61

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.34

+0.50

Корреляция

Корреляция между JAAAX и JVLIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAAX и JVLIX

Дивидендная доходность JAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности JVLIX в 6.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.49%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		6.52%6.64%13.97%7.22%7.16%14.63%1.57%5.87%10.59%4.60%1.22%3.44%

Просадки

Сравнение просадок JAAAX и JVLIX

Максимальная просадка JAAAX за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAAX и JVLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAAAXJVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.72%

-59.12%

+43.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.43%

-11.86%

+7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.28%

-20.48%

+14.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.64%

-40.33%

+27.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-5.70%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-10.57%

+8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.60%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAAX и JVLIX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) составляет 1.16%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что JAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAAAXJVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

5.08%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

9.76%

-7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

16.78%

-12.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.22%

17.33%

-13.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

18.89%

-14.51%