PortfoliosLab logo
Сравнение JAAAX с IWP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JAAAX и IWP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JAAAX и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.95%
456.69%
JAAAX
IWP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JAAAX:

0.62

IWP:

0.48

Коэф-т Сортино

JAAAX:

0.84

IWP:

0.82

Коэф-т Омега

JAAAX:

1.13

IWP:

1.11

Коэф-т Кальмара

JAAAX:

0.55

IWP:

0.46

Коэф-т Мартина

JAAAX:

2.56

IWP:

1.59

Индекс Язвы

JAAAX:

1.22%

IWP:

7.31%

Дневная вол-ть

JAAAX:

5.06%

IWP:

24.51%

Макс. просадка

JAAAX:

-12.09%

IWP:

-56.92%

Текущая просадка

JAAAX:

-2.95%

IWP:

-13.52%

Доходность по периодам

С начала года, JAAAX показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью -4.75%. За последние 10 лет акции JAAAX уступали акциям IWP по среднегодовой доходности: 2.76% против 10.24% соответственно.


JAAAX

С начала года

-0.82%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

-0.79%

1 год

2.86%

5 лет

4.50%

10 лет

2.76%

IWP

С начала года

-4.75%

1 месяц

2.55%

6 месяцев

-0.60%

1 год

11.14%

5 лет

11.59%

10 лет

10.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JAAAX и IWP

JAAAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IWP в 0.24%.


График комиссии JAAAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JAAAX: 0.72%
График комиссии IWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWP: 0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JAAAX и IWP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JAAAX
Ранг риск-скорректированной доходности JAAAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

IWP
Ранг риск-скорректированной доходности IWP, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JAAAX c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JAAAX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JAAAX: 0.59
IWP: 0.48
Коэффициент Сортино JAAAX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JAAAX: 0.80
IWP: 0.82
Коэффициент Омега JAAAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JAAAX: 1.12
IWP: 1.11
Коэффициент Кальмара JAAAX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JAAAX: 0.53
IWP: 0.46
Коэффициент Мартина JAAAX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JAAAX: 2.43
IWP: 1.59

Показатель коэффициента Шарпа JAAAX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWP равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAAX и IWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.48
JAAAX
IWP

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAAX и IWP

Дивидендная доходность JAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности IWP в 0.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund
1.17%1.16%1.72%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%2.00%
IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF
0.40%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.60%1.02%0.78%1.47%0.98%1.03%

Просадки

Сравнение просадок JAAAX и IWP

Максимальная просадка JAAAX за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAAX и IWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.95%
-13.52%
JAAAX
IWP

Волатильность

Сравнение волатильности JAAAX и IWP

Текущая волатильность для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) составляет 3.56%, в то время как у iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) волатильность равна 16.38%. Это указывает на то, что JAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.56%
16.38%
JAAAX
IWP