PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JAAAX с IWP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAAAX с IWP

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP).

JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г.. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAAAX или IWP.

Корреляция

Корреляция между JAAAX и IWP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JAAAX и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JAAAX:

0.63

IWP:

0.86

Коэф-т Сортино

JAAAX:

0.96

IWP:

1.38

Коэф-т Омега

JAAAX:

1.15

IWP:

1.19

Коэф-т Кальмара

JAAAX:

0.63

IWP:

0.90

Коэф-т Мартина

JAAAX:

2.69

IWP:

2.97

Индекс Язвы

JAAAX:

1.32%

IWP:

7.63%

Дневная вол-ть

JAAAX:

5.01%

IWP:

24.93%

Макс. просадка

JAAAX:

-12.09%

IWP:

-56.92%

Текущая просадка

JAAAX:

-1.54%

IWP:

-3.11%

Доходность по периодам

С начала года, JAAAX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у IWP с доходностью 6.71%. За последние 10 лет акции JAAAX уступали акциям IWP по среднегодовой доходности: 2.84% против 11.38% соответственно.

JAAAX

С начала года

0.57%

1 месяц

2.37%

6 месяцев

0.97%

1 год

2.96%

5 лет

4.66%

10 лет

2.84%

IWP

С начала года

6.71%

1 месяц

19.26%

6 месяцев

5.81%

1 год

21.15%

5 лет

13.51%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JAAAX и IWP

JAAAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IWP в 0.24%.

JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund
IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JAAAX и IWP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAAX
Ранг риск-скорректированной доходности JAAAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
IWP
Ранг риск-скорректированной доходности IWP, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JAAAX c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JAAAX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWP равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAAX и IWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAAX и IWP

Дивидендная доходность JAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности IWP в 0.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.16%1.16%1.72%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%2.00%
IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF		0.36%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.60%1.02%0.78%1.47%0.98%1.03%

Просадки

Сравнение просадок JAAAX и IWP

Максимальная просадка JAAAX за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAAX и IWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JAAAX и IWP

Текущая волатильность для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) составляет 0.92%, в то время как у iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что JAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...