Сравнение JAAAX с IWP
JAAAX (John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund) and IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) are both funds - JAAAX is a Multistrategy fund managed by John Hancock, while IWP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Growth Index. Over the past 10 years, JAAAX returned 4.23%/yr vs 11.92%/yr for IWP. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JAAAX charges 0.72%/yr vs 0.23%/yr for IWP.
Доходность
Сравнение доходности JAAAX и IWP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAAAX показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции JAAAX уступали акциям IWP по среднегодовой доходности: 4.23% против 11.92% соответственно.
JAAAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.59%
- С начала года
- 6.91%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 4.23%
- Всё время*
- 5.54%
IWP
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- 6.86%
- С начала года
- 3.83%
- 1 год
- 1.34%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 11.92%
- Всё время*
- 9.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $82.24M | $104.08M | $115.09M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам JAAAX и IWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 6.91% | 6.18% | 6.59% | 5.85% | -3.12% | 4.77% | 4.36% | 8.95% | -4.09% | 6.10% |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 3.83% | 8.45% | 21.86% | 25.70% | -26.90% | 12.60% | 35.25% | 35.04% | -4.89% | 24.93% |
Correlation
The correlation between JAAAX and IWP is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г. | 0.77 |
The correlation between JAAAX and IWP shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAAAX vs. IWP — Ранг доходности на риск
JAAAX
IWP
Сравнение JAAAX c IWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAAAX | IWP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.03 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.27 | 0.09 | +5.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.05 | 0.25 | +18.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAAAX и IWP
Максимальная просадка JAAAX за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAAX и IWP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAAAX | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -56.92% | +41.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -14.79% | +12.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.66% | -25.20% | +19.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.28% | -38.62% | +32.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.64% | -38.62% | +25.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.04% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -9.64% | +7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 5.32% | -4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAAAX и IWP
Текущая волатильность для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) составляет 0.97%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что JAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAAAX | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 5.74% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 14.10% | -11.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49% | 17.64% | -14.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.21% | 22.52% | -18.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 21.73% | -17.36% |
Сравнение комиссий JAAAX и IWP
JAAAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IWP в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAAAX и IWP
Дивидендная доходность JAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности IWP в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.35% | 0.37% | 0.40% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% |
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 1.43% | 1.53% | 1.17% | 1.71% | 3.02% | 1.72% | 0.74% | 3.38% | 1.99% | 1.23% | 0.77% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
JAAAX and IWP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWP has higher volatility (5.74%) compared to JAAAX (0.97%). In terms of maximum drawdown, JAAAX dropped -15.72% vs IWP's -56.92%.
JAAAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAAAX и IWP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор