Сравнение JAAAX с IWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP).
JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г.. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JAAAX и IWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAAAX и IWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 2.52% | 6.18% | 6.59% | 5.85% | -3.12% | 4.77% | 4.36% | 8.95% | -4.09% | 6.10% |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | -5.91% | 8.45% | 21.86% | 25.70% | -26.90% | 12.60% | 35.25% | 35.04% | -4.89% | 24.93% |
Доходность по периодам
С начала года, JAAAX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции JAAAX уступали акциям IWP по среднегодовой доходности: 4.05% против 11.47% соответственно.
JAAAX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 8.05%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 4.05%
IWP
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAAAX и IWP
JAAAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IWP в 0.23%.
Доходность на риск
JAAAX vs. IWP — Ранг доходности на риск
JAAAX
IWP
Сравнение JAAAX c IWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAAAX | IWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 0.39 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 0.73 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.10 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.68 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 2.10 | +7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAAAX | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 0.39 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.22 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.53 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.41 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между JAAAX и IWP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAAAX и IWP
Дивидендная доходность JAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности IWP в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 1.49% | 1.53% | 1.17% | 1.71% | 3.02% | 1.72% | 0.74% | 3.38% | 1.99% | 1.23% | 0.77% | 2.78% |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.37% | 0.40% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок JAAAX и IWP
Максимальная просадка JAAAX за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAAX и IWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAAAX | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -56.92% | +41.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.43% | -14.79% | +10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.28% | -38.62% | +32.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.64% | -38.62% | +25.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -11.22% | +9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -9.71% | +7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 4.76% | -3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAAAX и IWP
Текущая волатильность для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) составляет 1.16%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что JAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAAAX | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 7.02% | -5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 13.18% | -10.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 23.08% | -18.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.22% | 22.34% | -18.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 21.63% | -17.25% |