PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAAX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAAAX с FAGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности JAAAX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAAAX и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		2.52%6.18%6.59%5.85%-3.12%4.77%4.36%8.95%-4.09%6.10%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		0.45%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%

Доходность по периодам

С начала года, JAAAX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции JAAAX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 4.05% против 7.56% соответственно.

JAAAX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.59%
1 год
8.05%
3 года*
6.41%
5 лет*
4.12%
10 лет*
4.05%

FAGIX

1 день
1.31%
1 месяц
-1.99%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.04%
1 год
14.01%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с BIMBX
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с FTABX

Сравнение комиссий JAAAX и FAGIX

JAAAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.

JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund

Доходность на риск

JAAAX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAAX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAAXFAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.05

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.84

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

3.33

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

13.92

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAAX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAAX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAAX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAAXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.05

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.92

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.97

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.86

-0.02

Корреляция

Корреляция между JAAAX и FAGIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAAX и FAGIX

Дивидендная доходность JAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности FAGIX в 4.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.49%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.37%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Просадки

Сравнение просадок JAAAX и FAGIX

Максимальная просадка JAAAX за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAAX и FAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAAAXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.72%

-37.97%

+22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.43%

-4.41%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.28%

-15.42%

+9.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.64%

-28.45%

+15.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-2.22%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-7.01%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.06%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAAX и FAGIX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) составляет 1.16%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что JAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAAAXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

2.86%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

4.70%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

7.05%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.22%

6.49%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

7.79%

-3.41%