PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAA с PUTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAAA с PUTW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) and PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) are both funds - JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson, while PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. JAAA is actively managed, while PUTW is passively managed. Over the past 5 years, JAAA returned 4.76%/yr vs 9.67%/yr for PUTW. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. JAAA charges 0.20%/yr vs 0.44%/yr for PUTW.

Доходность

Сравнение доходности JAAA и PUTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAAA показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у PUTW с доходностью 3.48%.

JAAA

1 день
0.02%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.99%
6 месяцев
2.49%
1 год
4.99%
3 года*
6.67%
5 лет*
4.76%
10 лет*
—

PUTW

1 день
0.40%
1 месяц
0.09%
С начала года
3.48%
6 месяцев
3.48%
1 год
17.28%
3 года*
12.97%
5 лет*
9.67%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAAA и PUTW

2026 (YTD)202520242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		1.99%5.16%7.43%8.59%0.49%1.39%0.76%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		3.48%14.45%17.18%15.53%-10.11%20.94%6.43%

Correlation

The correlation between JAAA and PUTW is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г.

0.12

The correlation between JAAA and PUTW shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson AAA CLO ETF

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с BOXXJAAA с SGOV
Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с AGGYPUTW с QYLD

Доходность на риск

JAAA vs. PUTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAA c PUTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JAAAPUTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.03
1.89

+4.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.06
2.64

+7.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.72

1.38

+1.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.91

2.43

+10.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

69.57

11.45

+58.12

JAAA vs. PUTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAA на текущий момент составляет 6.03, что выше коэффициента Шарпа PUTW равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAA и PUTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JAAA и PUTW

Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и PUTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAAAPUTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.64%

-28.40%

+25.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-7.15%

+6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.46%

-15.26%

+13.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.64%

-16.56%

+13.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.02%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-3.43%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.51%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAA и PUTW

Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.12%, в то время как у WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAAAPUTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

2.67%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.63%

7.42%

-6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83%

9.18%

-8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.67%

12.18%

-10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.64%

13.24%

-11.60%

Сравнение комиссий JAAA и PUTW

JAAA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PUTW в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAA и PUTW

Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности PUTW в 12.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		4.99%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.15%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%

Часто задаваемые вопросы

JAAA and PUTW have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PUTW has higher volatility (2.67%) compared to JAAA (0.12%). In terms of maximum drawdown, JAAA dropped -2.64% vs PUTW's -28.40%.

JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (6.03 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAAA и PUTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор