PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAA с PIPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAAA с PIPAX

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) и PIPAX (PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A) — оба фонды: JAAA — это CLO, активно управляемый Janus Henderson, а PIPAX — Foreign Large Cap Equities под управлением PIMCO. За последние 5 лет JAAA показал 4.65% в год против 10.81% в год у PIPAX. При корреляции 0.10 их движения в цене в значительной степени независимы. JAAA взимает 0.21% в год против 1.15% у PIPAX.

Доходность

Сравнение доходности JAAA и PIPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, JAAA показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у PIPAX с доходностью 5.50%.

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.76%
3 года*
6.75%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—

PIPAX

1 день
-0.56%
1 месяц
2.80%
С начала года
5.50%
6 месяцев
4.38%
1 год
29.64%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.81%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAAA и PIPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.99%5.16%7.43%8.59%0.49%1.39%0.79%
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		5.50%16.57%14.37%21.29%-9.30%18.02%11.05%

Корреляция

Корреляция между JAAA и PIPAX составляет 0.10 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson AAA CLO ETF

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A

Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX
Часто сравнивают с PIPAX:
PIPAX с AGEPXPIPAX с FGSAXPIPAX с EADIXPIPAX с HEFAPIPAX с IGMPIPAX с ARTKXPIPAX с FIVFX

Доходность на риск

JAAA vs. PIPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PIPAX
Ранг доходности на риск PIPAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAA c PIPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAAPIPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.26

2.24

+4.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

12.86

2.93

+9.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.09

1.48

+1.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.74

2.44

+3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.50

9.02

+40.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAA vs. PIPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAA на текущий момент составляет 6.26, что выше коэффициента Шарпа PIPAX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAA и PIPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAAPIPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26

2.24

+4.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.76

0.76

+2.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.72

0.52

+2.19

Просадки

Сравнение просадок JAAA и PIPAX

Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки PIPAX в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и PIPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAAAPIPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.64%

-57.80%

+55.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-10.72%

+10.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.64%

-19.17%

+16.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.50%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-7.39%

+7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

2.90%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAA и PIPAX

Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.36%, в то время как у PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAAAPIPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

7.60%

-7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

13.02%

-12.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

15.37%

-13.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

14.24%

-12.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

14.68%

-13.02%

Сравнение комиссий JAAA и PIPAX

JAAA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии PIPAX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAA и PIPAX

Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности PIPAX в 5.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.13%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		5.32%5.61%12.69%10.56%10.66%7.59%1.44%11.71%8.25%7.38%0.78%8.16%